Сравнение JREA.L с C500.L
JREA.L (JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - JREA.L is a Asia Pacific Equities fund actively managed by JPMorgan, while C500.L is a China Equities fund tracking the S&P China A MidCap 500 Index. JREA.L is actively managed, while C500.L is passively managed. Over the past 3 years, JREA.L returned 18.83%/yr vs 3.78%/yr for C500.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JREA.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for C500.L.
Доходность
Сравнение доходности JREA.L и C500.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JREA.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.72%
- 6 месяцев
- 14.54%
- С начала года
- 19.52%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
C500.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREA.L и C500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREA.L JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 19.52% | 29.63% | 8.81% | 4.45% | -3.60% |
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 6.99% | 12.50% | -9.06% | 11.25% |
Correlation
The correlation between JREA.L and C500.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREA.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск
JREA.L
C500.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JREA.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREA.L | C500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREA.L и C500.L
Максимальная просадка JREA.L за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки C500.L в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREA.L и C500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREA.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.16% | -35.90% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | 0.00% | -11.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -27.05% | +8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -11.28% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -14.00% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 0.00% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREA.L и C500.L
JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JREA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREA.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 0.00% | +8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.13% | 0.00% | +19.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 0.00% | +21.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 23.48% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 23.48% | -3.88% |
Сравнение комиссий JREA.L и C500.L
JREA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии C500.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREA.L и C500.L
Ни JREA.L, ни C500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREA.L and C500.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for C500.L.
JREA.L is categorized as Asia Pacific Equities, while C500.L is China Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for JREA.L and 0.35% for C500.L.
Подберите оптимальное распределение для JREA.L и C500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор