Сравнение JRDZ.L с X7PS.L
JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 3 years, JRDZ.L returned 39.29%/yr vs 43.02%/yr for X7PS.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRDZ.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности JRDZ.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRDZ.L торгуется в GBp, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRDZ.L показывает доходность 91.16%, что значительно выше, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%.
JRDZ.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 13,747.67%
- С начала года
- 91.16%
- 1 год
- 20,876.40%
- 3 года*
- 39.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам JRDZ.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 91.16% | 29.99% | 3.37% | 17.81% | -10.01% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 15.57% |
Correlation
The correlation between JRDZ.L and X7PS.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between JRDZ.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRDZ.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
JRDZ.L
X7PS.L
Сравнение JRDZ.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRDZ.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +314.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 103.69 | 1.35 | +102.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 221.77 | 2.97 | +218.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 320.65 | 9.92 | +310.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRDZ.L и X7PS.L
Максимальная просадка JRDZ.L за все время составила -99.04%, что больше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDZ.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRDZ.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.04% | -56.34% | -42.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.04% | -16.07% | -82.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.04% | -18.22% | -80.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -2.58% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.14% | -14.49% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.23% | 4.81% | +63.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDZ.L и X7PS.L
Текущая волатильность для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) составляет 4.48%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что JRDZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRDZ.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.51% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1,035.00% | 18.93% | +1,016.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29,376.61% | 22.34% | +29,354.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14,451.02% | 23.77% | +14,427.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14,451.02% | 24.61% | +14,426.41% |
Сравнение комиссий JRDZ.L и X7PS.L
JRDZ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDZ.L и X7PS.L
Дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.32% | 2.55% | 2.80% | 3.25% | 1.69% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRDZ.L and X7PS.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for JRDZ.L.
JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for JRDZ.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для JRDZ.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор