PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRDM.L с JEPG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRDM.L с JEPG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRDM.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - JRDM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while JEPG.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan. JRDM.L is passively managed, while JEPG.L is actively managed. Over the past year, JRDM.L returned 59.59% vs 1.71% for JEPG.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. JRDM.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for JEPG.L.

Доходность

Сравнение доходности JRDM.L и JEPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JRDM.L торгуется в GBp, в то время как JEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JRDM.L показывает доходность 29.14%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью -2.25%.

JRDM.L

1 день
-1.53%
1 месяц
6.69%
С начала года
29.14%
6 месяцев
31.37%
1 год
59.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPG.L

1 день
0.03%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-2.72%
1 год
1.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRDM.L и JEPG.L

2026 (YTD)202520242023
JRDM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		29.14%25.58%12.44%0.00%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		-2.25%4.39%9.72%0.25%

Correlation

The correlation between JRDM.L and JEPG.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.05

Сравнение распределения секторов JRDM.L и JEPG.L

Секторы
JRDM.L
JEPG.L

Технологии

37.5%
21.1%

Финансовые услуги

20.3%
13.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.9%

Коммуникационные услуги

7.3%
11.3%

Промышленность

6.8%
6.7%

Сырьевые материалы

5.9%
4.7%

Энергетика

4.5%
1.6%

Здравоохранение

2.7%
13.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
10.2%

Коммунальные услуги

1.6%
8.3%

Недвижимость

0.4%
2.2%

Технологии

JRDM.L
37.5%
JEPG.L
21.1%

Финансовые услуги

JRDM.L
20.3%
JEPG.L
13.6%

Потребительский циклический сектор

JRDM.L
10.7%
JEPG.L
5.9%

Коммуникационные услуги

JRDM.L
7.3%
JEPG.L
11.3%

Промышленность

JRDM.L
6.8%
JEPG.L
6.7%

Сырьевые материалы

JRDM.L
5.9%
JEPG.L
4.7%

Энергетика

JRDM.L
4.5%
JEPG.L
1.6%

Здравоохранение

JRDM.L
2.7%
JEPG.L
13.4%

Потребительский защитный сектор

JRDM.L
2.5%
JEPG.L
10.2%

Коммунальные услуги

JRDM.L
1.6%
JEPG.L
8.3%

Недвижимость

JRDM.L
0.4%
JEPG.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с JRDM.L:
JRDM.L с JRDE.LJRDM.L с EMV.LJRDM.L с FEM.LJRDM.L с HEMC.LJRDM.L с EMVL.LJRDM.L с DEMS.LJRDM.L с EMDV.L
Часто сравнивают с JEPG.L:
JEPG.L с JEPQJEPG.L с QYLDJEPG.L с WINC.ASJEPG.L с VOOJEPG.L с VDIV.DEJEPG.L с DEM.LJEPG.L с VWRD.L

Доходность на риск

JRDM.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRDM.L
Ранг доходности на риск JRDM.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDM.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDM.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDM.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDM.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDM.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRDM.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRDM.LJEPG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.84
0.17

+3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
0.30

+4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.04

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

0.19

+6.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.50

0.54

+20.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRDM.L vs. JEPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRDM.L на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа JEPG.L равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRDM.L и JEPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRDM.LJEPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84

0.17

+3.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

0.42

+1.78

Просадки

Сравнение просадок JRDM.L и JEPG.L

Максимальная просадка JRDM.L за все время составила -14.88%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDM.L и JEPG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRDM.LJEPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.88%

-8.78%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-8.78%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-7.54%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-2.79%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.14%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JRDM.L и JEPG.L

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что JRDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRDM.LJEPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

2.91%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

7.32%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

10.24%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

11.34%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

11.34%

+8.39%

Сравнение комиссий JRDM.L и JEPG.L

JRDM.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPG.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRDM.L и JEPG.L

Дивидендная доходность JRDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности JEPG.L в 8.88%

ПозицияTTM202520242023
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		8.88%7.86%6.50%0.00%
JRDM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		1.48%1.94%2.24%1.65%

Часто задаваемые вопросы

JRDM.L and JEPG.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRDM.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRDM.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEPG.L.

JRDM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while JEPG.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.30% for JRDM.L and 0.35% for JEPG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRDM.L и JEPG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор