PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRDG.L с JREG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRDG.L с JREG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRDG.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and JREG.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both Global Equities funds from JPMorgan tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRDG.L returned 17.10%/yr vs 17.16%/yr for JREG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JRDG.L и JREG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JRDG.L торгуется в GBp, в то время как JREG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JRDG.L показывает доходность 9.68%, а JREG.L немного выше – 9.84%.

JRDG.L

1 день
0.17%
1 месяц
3.34%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.54%
1 год
26.21%
3 года*
17.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

JREG.L

1 день
0.10%
1 месяц
3.28%
С начала года
9.84%
6 месяцев
9.70%
1 год
26.13%
3 года*
17.16%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRDG.L и JREG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
JRDG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		9.68%11.47%20.63%18.78%-7.76%7.99%
JREG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		9.84%11.22%20.75%19.41%-7.92%7.32%

Correlation

The correlation between JRDG.L and JREG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.91

The correlation between JRDG.L and JREG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JRDG.L и JREG.L

Секторы
JRDG.L
JREG.L

Технологии

28.6%
28.6%

Финансовые услуги

15.4%
15.4%

Промышленность

11.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.1%
9.1%

Здравоохранение

8.9%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Энергетика

4.2%
4.2%

Сырьевые материалы

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.9%
2.9%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

JRDG.L
28.6%
JREG.L
28.6%

Финансовые услуги

JRDG.L
15.4%
JREG.L
15.4%

Промышленность

JRDG.L
11.3%
JREG.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

JRDG.L
10.1%
JREG.L
10.1%

Коммуникационные услуги

JRDG.L
9.1%
JREG.L
9.1%

Здравоохранение

JRDG.L
8.9%
JREG.L
8.9%

Потребительский защитный сектор

JRDG.L
4.6%
JREG.L
4.6%

Энергетика

JRDG.L
4.2%
JREG.L
4.2%

Сырьевые материалы

JRDG.L
3.2%
JREG.L
3.2%

Коммунальные услуги

JRDG.L
2.9%
JREG.L
2.9%

Недвижимость

JRDG.L
1.7%
JREG.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Часто сравнивают с JRDG.L:
JRDG.L с JEGP.LJRDG.L с IISU.LJRDG.L с JGGI.LJRDG.L с HMWO.LJRDG.L с VEVE.LJRDG.L с GGRP.LJRDG.L с VWRL.L
Часто сравнивают с JREG.L:
JREG.L с JREU.LJREG.L с SWRD.LJREG.L с GGRG.LJREG.L с JPLG.LJREG.L с IUVF.LJREG.L с VOOJREG.L с FXAIX

Доходность на риск

JRDG.L vs. JREG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRDG.L
Ранг доходности на риск JRDG.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDG.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDG.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JREG.L
Ранг доходности на риск JREG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREG.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREG.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRDG.L c JREG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRDG.LJREG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.27

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.15

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

4.04

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.26

15.86

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRDG.L vs. JREG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRDG.L на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREG.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRDG.L и JREG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRDG.LJREG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.27

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.86

+0.08

Просадки

Сравнение просадок JRDG.L и JREG.L

Максимальная просадка JRDG.L за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки JREG.L в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDG.L и JREG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRDG.LJREG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-25.88%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-6.51%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.59%

-18.75%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.22%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-3.17%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.66%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JRDG.L и JREG.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) составляет 2.43%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что JRDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRDG.LJREG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

3.26%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

8.75%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

11.57%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

14.39%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

16.18%

-2.75%

Сравнение комиссий JRDG.L и JREG.L

И JRDG.L, и JREG.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRDG.L и JREG.L

Дивидендная доходность JRDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как JREG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
JRDG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		1.03%0.99%1.01%0.94%1.43%
JREG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JRDG.L and JREG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRDG.L and JREG.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRDG.L и JREG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор