PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRDE.L с S100.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRDE.L с S100.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) and S100.L (Invesco FTSE 100 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while S100.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRDE.L returned 13.08%/yr vs 14.67%/yr for S100.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JRDE.L charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for S100.L.

Доходность

Сравнение доходности JRDE.L и S100.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRDE.L показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у S100.L с доходностью 5.86%.

JRDE.L

1 день
0.48%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.47%
1 год
18.87%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

S100.L

1 день
0.30%
1 месяц
-0.41%
С начала года
5.86%
6 месяцев
8.86%
1 год
21.15%
3 года*
14.67%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRDE.L и S100.L

2026 (YTD)20252024202320222021
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		6.47%25.66%2.21%14.40%-3.79%4.66%
S100.L
Invesco FTSE 100 UCITS ETF		5.86%25.76%9.34%7.33%4.91%4.60%

Correlation

The correlation between JRDE.L and S100.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.82

The correlation between JRDE.L and S100.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JRDE.L и S100.L

Секторы
JRDE.L
S100.L

Финансовые услуги

23.7%
24.5%

Промышленность

20.4%
13.7%

Здравоохранение

13.3%
13.6%

Технологии

8.7%
0.8%

Потребительский защитный сектор

7.3%
13.9%

Потребительский циклический сектор

6.6%
4.7%

Коммунальные услуги

6.0%
5.3%

Сырьевые материалы

5.2%
8.5%

Энергетика

5.2%
11.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.6%

Недвижимость

0.1%
0.9%

Финансовые услуги

JRDE.L
23.7%
S100.L
24.5%

Промышленность

JRDE.L
20.4%
S100.L
13.7%

Здравоохранение

JRDE.L
13.3%
S100.L
13.6%

Технологии

JRDE.L
8.7%
S100.L
0.8%

Потребительский защитный сектор

JRDE.L
7.3%
S100.L
13.9%

Потребительский циклический сектор

JRDE.L
6.6%
S100.L
4.7%

Коммунальные услуги

JRDE.L
6.0%
S100.L
5.3%

Сырьевые материалы

JRDE.L
5.2%
S100.L
8.5%

Энергетика

JRDE.L
5.2%
S100.L
11.7%

Коммуникационные услуги

JRDE.L
3.6%
S100.L
2.6%

Недвижимость

JRDE.L
0.1%
S100.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с V3EL.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с EEIP.L
Часто сравнивают с S100.L:
S100.L с VUKG.LS100.L с EQAC.MIS100.L с LGUK.LS100.L с CUKX.LS100.L с QQQS100.L с V3PL.DES100.L с VOO

Доходность на риск

JRDE.L vs. S100.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
S100.L
Ранг доходности на риск S100.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S100.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S100.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S100.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S100.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S100.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRDE.L c S100.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRDE.LS100.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.93

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.68

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.35

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

8.00

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRDE.L vs. S100.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRDE.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S100.L равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRDE.L и S100.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRDE.LS100.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.93

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.58

+0.14

Просадки

Сравнение просадок JRDE.L и S100.L

Максимальная просадка JRDE.L за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки S100.L в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDE.L и S100.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRDE.LS100.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.75%

-34.58%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-9.02%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-13.04%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-3.98%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-4.49%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.65%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JRDE.L и S100.L

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) имеют волатильность 3.98% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRDE.LS100.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.91%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

9.53%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

10.96%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

12.78%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

15.09%

-0.93%

Сравнение комиссий JRDE.L и S100.L

JRDE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии S100.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRDE.L и S100.L

Дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как S100.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		2.19%2.18%2.68%1.11%2.99%
S100.L
Invesco FTSE 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JRDE.L and S100.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S100.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S100.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.

JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while S100.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for JRDE.L and 0.09% for S100.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRDE.L и S100.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор