Сравнение JRDE.L с FRXD.L
JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while FRXD.L tracks the LibertyQ European Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRDE.L returned 26.33%/yr vs 18.84%/yr for FRXD.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JRDE.L и FRXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRDE.L торгуется в GBp, в то время как FRXD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRDE.L показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у FRXD.L с доходностью 10.07%.
JRDE.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 8.32%
- 1 год
- 63.58%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRXD.L
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 9.59%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRDE.L и FRXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.32% | 72.46% | 2.21% | 14.40% | -3.79% | -10.33% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 10.07% | 30.65% | 7.63% | 8.12% | 5.16% | 0.81% |
Correlation
The correlation between JRDE.L and FRXD.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between JRDE.L and FRXD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRDE.L vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск
JRDE.L
FRXD.L
Сравнение JRDE.L c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRDE.L | FRXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.36 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | 5.09 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.92 | 11.52 | +8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRDE.L и FRXD.L
Максимальная просадка JRDE.L за все время составила -24.20%, что меньше максимальной просадки FRXD.L в -29.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDE.L и FRXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRDE.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.20% | -29.39% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -3.59% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -8.29% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -2.43% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -3.52% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.59% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDE.L и FRXD.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что JRDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRDE.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.73% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 7.14% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.83% | 8.95% | +29.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.74% | 11.34% | +11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 13.38% | +9.36% |
Сравнение комиссий JRDE.L и FRXD.L
И JRDE.L, и FRXD.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDE.L и FRXD.L
Дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 26.97%, что больше доходности FRXD.L в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.91% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 26.97% | 28.15% | 2.68% | 1.11% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRDE.L and FRXD.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDE.L and FRXD.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin.
Подберите оптимальное распределение для JRDE.L и FRXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор