Сравнение JRCE.L с XX25.L
JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and XX25.L (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) are both China Equities funds - JRCE.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while XX25.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRCE.L returned 9.28%/yr vs 13.47%/yr for XX25.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRCE.L charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for XX25.L.
Доходность
Сравнение доходности JRCE.L и XX25.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRCE.L показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у XX25.L с доходностью 8.96%.
JRCE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XX25.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 36.94%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение доходности по годам JRCE.L и XX25.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 10.74% | 19.75% | 11.38% | -17.74% | -9.39% |
XX25.L Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C | 8.96% | 17.72% | 29.08% | -18.23% | -9.05% |
Correlation
The correlation between JRCE.L and XX25.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.75 |
Over the past year, JRCE.L and XX25.L have become more correlated (0.96) than their long-term average of 0.75, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRCE.L vs. XX25.L — Ранг доходности на риск
JRCE.L
XX25.L
Сравнение JRCE.L c XX25.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRCE.L | XX25.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.42 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.45 | 5.10 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.93 | 15.08 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRCE.L | XX25.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.34 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.09 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок JRCE.L и XX25.L
Максимальная просадка JRCE.L за все время составила -36.68%, что меньше максимальной просадки XX25.L в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCE.L и XX25.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRCE.L | XX25.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.68% | -59.20% | +22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -7.21% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -28.00% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -15.09% | +12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -23.23% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.44% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRCE.L и XX25.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) имеют волатильность 5.57% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRCE.L | XX25.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.59% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 10.71% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 15.69% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 27.24% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 24.47% | -2.97% |
Сравнение комиссий JRCE.L и XX25.L
JRCE.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XX25.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRCE.L и XX25.L
Ни JRCE.L, ни XX25.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, JRCE.L and XX25.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JRCE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for XX25.L.
JRCE.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while XX25.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for JRCE.L and 0.60% for XX25.L.
Подберите оптимальное распределение для JRCE.L и XX25.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор