Сравнение JRCE.L с HMCT.L
JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and HMCT.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from JPMorgan and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRCE.L returned 9.28%/yr vs 8.62%/yr for HMCT.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JRCE.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for HMCT.L.
Доходность
Сравнение доходности JRCE.L и HMCT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRCE.L торгуется в GBp, в то время как HMCT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRCE.L показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у HMCT.L с доходностью 9.05%.
JRCE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMCT.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 37.22%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRCE.L и HMCT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 10.74% | 19.75% | 11.38% | -17.74% | -9.39% |
HMCT.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 9.05% | 16.93% | 13.71% | -18.22% | -10.92% |
Correlation
The correlation between JRCE.L and HMCT.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between JRCE.L and HMCT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRCE.L vs. HMCT.L — Ранг доходности на риск
JRCE.L
HMCT.L
Сравнение JRCE.L c HMCT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRCE.L | HMCT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.45 | 5.18 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.93 | 14.60 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRCE.L | HMCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.27 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.27 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок JRCE.L и HMCT.L
Максимальная просадка JRCE.L за все время составила -36.68%, что меньше максимальной просадки HMCT.L в -44.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCE.L и HMCT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRCE.L | HMCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.68% | -44.21% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -7.15% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -26.39% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -10.00% | +7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -17.91% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.54% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRCE.L и HMCT.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) имеют волатильность 5.57% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRCE.L | HMCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.73% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 11.64% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 16.31% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 21.45% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 23.21% | -1.71% |
Сравнение комиссий JRCE.L и HMCT.L
JRCE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HMCT.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRCE.L и HMCT.L
JRCE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCT.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 1.67% | 1.73% | 2.03% | 2.16% | 1.69% | 1.12% | 0.84% | 1.71% |
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, JRCE.L and HMCT.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HMCT.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCT.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for JRCE.L.
Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: JPMorgan and HSBC. Their fees differ too: 0.40% for JRCE.L and 0.30% for HMCT.L.
Подберите оптимальное распределение для JRCE.L и HMCT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор