Сравнение JRCE.L с CNYA.L
JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and CNYA.L (iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds - JRCE.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CNYA.L tracks the MSCI China A Inclusion Index (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, JRCE.L returned 9.61%/yr vs 7.52%/yr for CNYA.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JRCE.L и CNYA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRCE.L торгуется в GBp, в то время как CNYA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNYA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRCE.L показывает доходность 10,596.03%, что значительно выше, чем у CNYA.L с доходностью 0.84%.
JRCE.L
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -5.23%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 10,596.03%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNYA.L
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -9.77%
- 6 месяцев
- -2.75%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- 19.96%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение доходности по годам JRCE.L и CNYA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 10,596.03% | -98.80% | 11.38% | -17.74% | -9.39% |
CNYA.L iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | 0.84% | 17.26% | 13.13% | -18.48% | -11.33% |
Correlation
The correlation between JRCE.L and CNYA.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between JRCE.L and CNYA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRCE.L vs. CNYA.L — Ранг доходности на риск
JRCE.L
CNYA.L
Сравнение JRCE.L c CNYA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (CNYA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRCE.L | CNYA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +261.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 88.90 | 1.19 | +87.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.61 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 6.33 | -5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRCE.L и CNYA.L
Максимальная просадка JRCE.L за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки CNYA.L в -49.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCE.L и CNYA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRCE.L | CNYA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -49.13% | -50.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.05% | -12.34% | -86.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.15% | -25.97% | -73.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -17.19% | +8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -24.93% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.28% | 3.15% | +40.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRCE.L и CNYA.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (CNYA.L) имеют волатильность 9.07% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRCE.L | CNYA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 9.11% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 654.26% | 15.09% | +639.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25,991.73% | 19.48% | +25,972.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12,491.08% | 22.04% | +12,469.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12,491.08% | 22.64% | +12,468.44% |
Сравнение комиссий JRCE.L и CNYA.L
И JRCE.L, и CNYA.L имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRCE.L и CNYA.L
Ни JRCE.L, ни CNYA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JRCE.L and CNYA.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCE.L and CNYA.L have the same expense ratio: 0.40% per year.
JRCE.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CNYA.L tracks MSCI China A Inclusion Index (Net). They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.
Подберите оптимальное распределение для JRCE.L и CNYA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор