PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRCE.L с CHIP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRCE.L с CHIP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and CHIP.L (ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc) are both China Equities funds - JRCE.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CHIP.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRCE.L returned 9.28%/yr vs -76.17%/yr for CHIP.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JRCE.L charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for CHIP.L.

Доходность

Сравнение доходности JRCE.L и CHIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRCE.L показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у CHIP.L с доходностью 5.90%.

JRCE.L

1 день
-0.48%
1 месяц
2.66%
С начала года
10.74%
6 месяцев
14.07%
1 год
41.49%
3 года*
9.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHIP.L

1 день
-0.30%
1 месяц
1.55%
С начала года
5.90%
6 месяцев
6.78%
1 год
30.69%
3 года*
-76.17%
5 лет*
-60.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRCE.L и CHIP.L

2026 (YTD)2025202420232022
JRCE.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		10.74%19.75%11.38%-17.74%-9.39%
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc		5.90%23.30%16.51%-99.18%-11.26%

Correlation

The correlation between JRCE.L and CHIP.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г.

0.87

The correlation between JRCE.L and CHIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc

Часто сравнивают с JRCE.L:
JRCE.L с CA3S.LJRCE.L с C500.LJRCE.L с CEBG.LJRCE.L с XCNA.LJRCE.L с CM5S.LJRCE.L с JRCD.LJRCE.L с M9SV.L
Часто сравнивают с CHIP.L:
CHIP.L с DXJCHIP.L с NVDACHIP.L с VUSA.LCHIP.L с XCNA.LCHIP.L с CHIN.LCHIP.L с C500.LCHIP.L с GLD

Доходность на риск

JRCE.L vs. CHIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRCE.L
Ранг доходности на риск JRCE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRCE.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRCE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRCE.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRCE.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRCE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CHIP.L
Ранг доходности на риск CHIP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIP.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIP.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRCE.L c CHIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRCE.LCHIP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.80

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.39

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

3.46

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.93

9.36

+9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRCE.L vs. CHIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRCE.L на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа CHIP.L равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRCE.L и CHIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRCE.LCHIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.80

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.88

+0.99

Просадки

Сравнение просадок JRCE.L и CHIP.L

Максимальная просадка JRCE.L за все время составила -36.68%, что меньше максимальной просадки CHIP.L в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCE.L и CHIP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRCE.LCHIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.68%

-99.52%

+62.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-8.82%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.42%

-99.23%

+73.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-99.18%

+96.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-37.94%

+20.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.27%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JRCE.L и CHIP.L

JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) имеют волатильность 5.57% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRCE.LCHIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.76%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

11.33%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

16.99%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

49.89%

-28.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

38.56%

-17.06%

Сравнение комиссий JRCE.L и CHIP.L

JRCE.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CHIP.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRCE.L и CHIP.L

Ни JRCE.L, ни CHIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%0.97%1.31%2.48%
JRCE.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JRCE.L and CHIP.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRCE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRCE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CHIP.L.

JRCE.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CHIP.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and ICBC Credit Suisse Asset Management. Their fees differ too: 0.40% for JRCE.L and 0.55% for CHIP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRCE.L и CHIP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор