Сравнение JRCD.L с XCNA.L
JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from JPMorgan and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRCD.L returned 8.77%/yr vs 12.43%/yr for XCNA.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JRCD.L charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for XCNA.L.
Доходность
Сравнение доходности JRCD.L и XCNA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRCD.L торгуется в GBp, в то время как XCNA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCNA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRCD.L показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у XCNA.L с доходностью 11.42%.
JRCD.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 40.67%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCNA.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 43.51%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRCD.L и XCNA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.85% | 18.92% | 11.42% | -17.74% | -7.61% |
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 11.39% | 23.10% | 16.47% | -16.84% | 13.29% |
Correlation
The correlation between JRCD.L and XCNA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between JRCD.L and XCNA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRCD.L vs. XCNA.L — Ранг доходности на риск
JRCD.L
XCNA.L
Сравнение JRCD.L c XCNA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRCD.L | XCNA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 7.22 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.82 | 19.45 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRCD.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.67 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.46 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок JRCD.L и XCNA.L
Максимальная просадка JRCD.L за все время составила -36.64%, примерно равная максимальной просадке XCNA.L в -35.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCD.L и XCNA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRCD.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -35.26% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -6.00% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | -25.63% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -2.34% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -15.68% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.23% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRCD.L и XCNA.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) имеют волатильность 5.56% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRCD.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.62% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 11.32% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 16.26% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 23.57% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 23.57% | -2.19% |
Сравнение комиссий JRCD.L и XCNA.L
JRCD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XCNA.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRCD.L и XCNA.L
Дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как XCNA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.86% | 1.35% | 1.97% | 1.67% | 1.88% |
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, JRCD.L and XCNA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for JRCD.L.
Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: JPMorgan and DWS. Their fees differ too: 0.40% for JRCD.L and 0.29% for XCNA.L.
Подберите оптимальное распределение для JRCD.L и XCNA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор