PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRCD.L с XCHA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRCD.L с XCHA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from JPMorgan and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRCD.L returned 8.77%/yr vs 12.61%/yr for XCHA.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JRCD.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.L.

Доходность

Сравнение доходности JRCD.L и XCHA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JRCD.L торгуется в GBp, в то время как XCHA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCHA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JRCD.L показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у XCHA.L с доходностью 11.89%.

JRCD.L

1 день
0.17%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.85%
6 месяцев
14.20%
1 год
40.67%
3 года*
8.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCHA.L

1 день
-0.57%
1 месяц
3.21%
С начала года
11.89%
6 месяцев
14.40%
1 год
43.22%
3 года*
12.61%
5 лет*
3.17%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRCD.L и XCHA.L

2026 (YTD)2025202420232022
JRCD.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		10.85%18.92%11.42%-17.74%-9.39%
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		11.86%20.82%18.05%-15.45%-9.83%

Correlation

The correlation between JRCD.L and XCHA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г.

0.91

The correlation between JRCD.L and XCHA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с JRCD.L:
JRCD.L с CNUA.LJRCD.L с CA3S.LJRCD.L с FRCH.LJRCD.L с JRCE.LJRCD.L с CM5S.LJRCD.L с CNAA.LJRCD.L с CEBG.L
Часто сравнивают с XCHA.L:
XCHA.L с ASHRXCHA.L с CSPX.LXCHA.L с VUAA.DEXCHA.L с HMCT.LXCHA.L с XCNA.LXCHA.L с CEBG.LXCHA.L с CC1U.L

Доходность на риск

JRCD.L vs. XCHA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRCD.L
Ранг доходности на риск JRCD.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRCD.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRCD.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRCD.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRCD.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRCD.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRCD.L c XCHA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRCD.LXCHA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.62

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.44

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

6.92

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.82

19.40

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRCD.L vs. XCHA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRCD.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCHA.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRCD.L и XCHA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRCD.LXCHA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.34

-0.24

Просадки

Сравнение просадок JRCD.L и XCHA.L

Максимальная просадка JRCD.L за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки XCHA.L в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCD.L и XCHA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRCD.LXCHA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-47.42%

+10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-6.22%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-24.78%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.17%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-18.80%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.22%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JRCD.L и XCHA.L

JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) имеют волатильность 5.56% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRCD.LXCHA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.66%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

11.49%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

16.44%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

21.49%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

22.57%

-1.19%

Сравнение комиссий JRCD.L и XCHA.L

JRCD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XCHA.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRCD.L и XCHA.L

Дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как XCHA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
JRCD.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		0.86%1.35%1.97%1.67%1.88%
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JRCD.L and XCHA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JRCD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRCD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for JRCD.L and 0.50% for XCHA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRCD.L и XCHA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор