Сравнение JRCD.L с KSTR.L
JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds - JRCD.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while KSTR.L tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRCD.L returned 9.79%/yr vs 17.96%/yr for KSTR.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRCD.L charges 0.40%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности JRCD.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRCD.L торгуется в GBp, в то время как KSTR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSTR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRCD.L показывает доходность 10,589.30%, что значительно выше, чем у KSTR.L с доходностью 33.32%.
JRCD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9,381.84%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 10,589.30%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSTR.L
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -8.15%
- 6 месяцев
- 16.44%
- С начала года
- 33.32%
- 1 год
- 79.44%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRCD.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10,589.30% | -98.80% | 11.42% | -17.74% | -9.39% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 33.32% | 32.59% | 7.07% | -22.86% | -18.49% |
Correlation
The correlation between JRCD.L and KSTR.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between JRCD.L and KSTR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRCD.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
JRCD.L
KSTR.L
Сравнение JRCD.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRCD.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +278.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 90.33 | 1.34 | +88.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 3.20 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 10.66 | -10.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRCD.L и KSTR.L
Максимальная просадка JRCD.L за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки KSTR.L в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCD.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRCD.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -65.22% | -33.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.06% | -24.67% | -74.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.15% | -38.63% | -60.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -24.67% | +16.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.42% | -35.63% | +13.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.57% | 7.43% | +42.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRCD.L и KSTR.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) имеет более высокую волатильность в 458.41% по сравнению с KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) с волатильностью 19.75%. Это указывает на то, что JRCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRCD.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 458.41% | 19.75% | +438.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1,305.41% | 33.85% | +1,271.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27,639.06% | 40.68% | +27,598.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13,277.73% | 33.90% | +13,243.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13,277.73% | 33.83% | +13,243.90% |
Сравнение комиссий JRCD.L и KSTR.L
JRCD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRCD.L и KSTR.L
Дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как KSTR.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.67% | 203.95% | 1.97% | 1.67% | 1.88% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRCD.L and KSTR.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRCD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and KraneShares. Their fees differ too: 0.40% for JRCD.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для JRCD.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор