Сравнение JRCD.L с JEPQ.L
JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JRCD.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, while JEPQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. JRCD.L is passively managed, while JEPQ.L is actively managed. Over the past year, JRCD.L returned 40.67% vs 30.14% for JEPQ.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. JRCD.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.L.
Доходность
Сравнение доходности JRCD.L и JEPQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRCD.L торгуется в GBp, в то время как JEPQ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRCD.L показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у JEPQ.L с доходностью 9.19%.
JRCD.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 40.67%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRCD.L и JEPQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.85% | 18.92% | -1.86% |
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.19% | 6.60% | 5.90% |
Correlation
The correlation between JRCD.L and JEPQ.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRCD.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск
JRCD.L
JEPQ.L
Сравнение JRCD.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRCD.L | JEPQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.46 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 5.39 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.82 | 19.22 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRCD.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.44 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.89 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок JRCD.L и JEPQ.L
Максимальная просадка JRCD.L за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки JEPQ.L в -22.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCD.L и JEPQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRCD.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -22.11% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -5.57% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.84% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -4.77% | -12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.56% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRCD.L и JEPQ.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что JRCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRCD.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 2.85% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 8.95% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 12.29% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 16.03% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 16.03% | +5.35% |
Сравнение комиссий JRCD.L и JEPQ.L
JRCD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPQ.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRCD.L и JEPQ.L
Дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности JEPQ.L в 10.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 10.20% | 10.06% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.86% | 1.35% | 1.97% | 1.67% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
JRCD.L and JEPQ.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for JRCD.L.
JRCD.L is categorized as China Equities, while JEPQ.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.40% for JRCD.L and 0.35% for JEPQ.L.
Подберите оптимальное распределение для JRCD.L и JEPQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор