Сравнение JRCD.L с C300.L
JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and C300.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - JRCD.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while C300.L tracks the S&P China A 300 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRCD.L returned 8.77%/yr vs 13.94%/yr for C300.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JRCD.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for C300.L.
Доходность
Сравнение доходности JRCD.L и C300.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRCD.L торгуется в GBp, в то время как C300.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C300.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRCD.L показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у C300.L с доходностью 15.06%.
JRCD.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 40.67%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
C300.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 51.03%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRCD.L и C300.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.85% | 18.92% | 11.42% | -17.74% | 4.37% |
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 15.06% | 24.25% | 16.79% | -16.21% | 3.69% |
Correlation
The correlation between JRCD.L and C300.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.91 |
The correlation between JRCD.L and C300.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRCD.L vs. C300.L — Ранг доходности на риск
JRCD.L
C300.L
Сравнение JRCD.L c C300.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRCD.L | C300.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.53 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 7.50 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.82 | 22.25 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRCD.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.98 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.45 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок JRCD.L и C300.L
Максимальная просадка JRCD.L за все время составила -36.64%, примерно равная максимальной просадке C300.L в -34.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCD.L и C300.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRCD.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -34.94% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -6.77% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | -26.04% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.88% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -15.41% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.29% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRCD.L и C300.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) имеют волатильность 5.56% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRCD.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.67% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 12.24% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 17.06% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 21.19% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 21.19% | +0.19% |
Сравнение комиссий JRCD.L и C300.L
JRCD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии C300.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRCD.L и C300.L
Дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как C300.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.86% | 1.35% | 1.97% | 1.67% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, JRCD.L and C300.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, C300.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C300.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for JRCD.L.
JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while C300.L tracks S&P China A 300 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for JRCD.L and 0.35% for C300.L.
Подберите оптимальное распределение для JRCD.L и C300.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор