PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRBU.L с IGSD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JRBU.L и IGSD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBU.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRBU.L показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у IGSD.L с доходностью 1.21%.


JRBU.L

1 день
0.23%
1 месяц
1.37%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.13%
1 год
7.22%
3 года*
2.84%
5 лет*
1.63%
10 лет*

IGSD.L

1 день
0.24%
1 месяц
1.57%
С начала года
1.21%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.79%
3 года*
2.61%
5 лет*
3.53%
10 лет*
3.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRBU.L и IGSD.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JRBU.L
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
0.62%0.49%3.98%2.31%-5.58%-0.42%5.50%10.97%-20.61%
IGSD.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
1.21%-1.18%6.71%-0.12%6.93%0.55%0.97%2.90%0.39%

Correlation

The correlation between JRBU.L and IGSD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.78

The correlation between JRBU.L and IGSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

JRBU.L vs. IGSD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRBU.L
Ранг доходности на риск JRBU.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRBU.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRBU.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRBU.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRBU.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRBU.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина

IGSD.L
Ранг доходности на риск IGSD.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSD.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSD.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSD.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSD.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRBU.L c IGSD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBU.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JRBU.LIGSD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

3.55

+0.17

JRBU.L vs. IGSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRBU.L на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGSD.L равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRBU.L и IGSD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JRBU.LIGSD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.97

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.45

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.00

-0.07

Просадки

Сравнение просадок JRBU.L и IGSD.L

Максимальная просадка JRBU.L за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки IGSD.L в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBU.L и IGSD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JRBU.LIGSD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-40.69%

+18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-4.30%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.72%

-8.55%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-15.09%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-3.48%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-16.25%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.63%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JRBU.L и IGSD.L

JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBU.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) имеют волатильность 1.52% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JRBU.LIGSD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.57%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

4.36%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

5.94%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

7.83%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

9.13%

+3.31%

Сравнение комиссий JRBU.L и IGSD.L

JRBU.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IGSD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRBU.L и IGSD.L

JRBU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGSD.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
4.34%4.35%3.94%3.16%1.82%1.46%2.26%2.71%2.22%1.92%1.60%1.38%
JRBU.L
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JRBU.L and IGSD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRBU.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRBU.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IGSD.L.

JRBU.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IGSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and BlackRock. Their fees differ too: 0.19% for JRBU.L and 0.20% for IGSD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRBU.L и IGSD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор