Сравнение JRBU.L с IGSD.L
JRBU.L (JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and IGSD.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) are both Corporate Bonds funds - JRBU.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while IGSD.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JRBU.L returned 1.63%/yr vs 3.53%/yr for IGSD.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRBU.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for IGSD.L.
Доходность
Сравнение доходности JRBU.L и IGSD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRBU.L показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у IGSD.L с доходностью 1.21%.
JRBU.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
IGSD.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам JRBU.L и IGSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBU.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.62% | 0.49% | 3.98% | 2.31% | -5.58% | -0.42% | 5.50% | 10.97% | -20.61% |
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.21% | -1.18% | 6.71% | -0.12% | 6.93% | 0.55% | 0.97% | 2.90% | 0.39% |
Correlation
The correlation between JRBU.L and IGSD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г. | 0.78 |
The correlation between JRBU.L and IGSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRBU.L vs. IGSD.L — Ранг доходности на риск
JRBU.L
IGSD.L
Сравнение JRBU.L c IGSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBU.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRBU.L | IGSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.34 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 3.55 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRBU.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.45 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.00 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок JRBU.L и IGSD.L
Максимальная просадка JRBU.L за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки IGSD.L в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBU.L и IGSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRBU.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -40.69% | +18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -4.30% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.72% | -8.55% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -15.09% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -3.48% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -16.25% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.63% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBU.L и IGSD.L
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBU.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) имеют волатильность 1.52% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRBU.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.57% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 4.36% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 5.94% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.09% | 7.83% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 9.13% | +3.31% |
Сравнение комиссий JRBU.L и IGSD.L
JRBU.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IGSD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBU.L и IGSD.L
JRBU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.34% | 4.35% | 3.94% | 3.16% | 1.82% | 1.46% | 2.26% | 2.71% | 2.22% | 1.92% | 1.60% | 1.38% |
JRBU.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRBU.L and IGSD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRBU.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRBU.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IGSD.L.
JRBU.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IGSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and BlackRock. Their fees differ too: 0.19% for JRBU.L and 0.20% for IGSD.L.
Подберите оптимальное распределение для JRBU.L и IGSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор