Сравнение JRBU.L с SUSU.L
JRBU.L (JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and SUSU.L (iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both Corporate Bonds funds - JRBU.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SUSU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JRBU.L returned 1.63%/yr vs 3.96%/yr for SUSU.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRBU.L charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for SUSU.L.
Доходность
Сравнение доходности JRBU.L и SUSU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRBU.L торгуется в GBP, в то время как SUSU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRBU.L показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у SUSU.L с доходностью 1.40%.
JRBU.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
SUSU.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRBU.L и SUSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBU.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.63% | 0.49% | 3.98% | 2.31% | -5.58% | -0.42% | 5.50% | 10.97% | -0.82% |
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.40% | -2.01% | 7.23% | -0.02% | 9.51% | 0.75% | 0.19% | 0.28% | -1.07% |
Correlation
The correlation between JRBU.L and SUSU.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between JRBU.L and SUSU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRBU.L vs. SUSU.L — Ранг доходности на риск
JRBU.L
SUSU.L
Сравнение JRBU.L c SUSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBU.L) и iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRBU.L | SUSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.02 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 2.89 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRBU.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.78 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.47 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.25 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок JRBU.L и SUSU.L
Максимальная просадка JRBU.L за все время составила -16.97%, что больше максимальной просадки SUSU.L в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBU.L и SUSU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRBU.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.97% | -15.77% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -5.06% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.72% | -9.14% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -15.77% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -4.60% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -6.97% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.78% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBU.L и SUSU.L
Текущая волатильность для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBU.L) составляет 1.52%, в то время как у iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что JRBU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRBU.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.87% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 5.03% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 6.55% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.01% | 8.35% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 8.59% | +1.23% |
Сравнение комиссий JRBU.L и SUSU.L
JRBU.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SUSU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBU.L и SUSU.L
JRBU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBU.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 4.49% | 4.60% | 4.71% | 4.01% | 1.59% | 0.82% | 2.24% | 2.90% |
Часто задаваемые вопросы
JRBU.L and SUSU.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for JRBU.L.
JRBU.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SUSU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.19% for JRBU.L and 0.12% for SUSU.L.
Подберите оптимальное распределение для JRBU.L и SUSU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор