Сравнение JRAE.L с JEGP.L
JRAE.L (JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - JRAE.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan. JRAE.L is passively managed, while JEGP.L is actively managed. Over the past year, JRAE.L returned 53.04% vs 2.71% for JEGP.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. JRAE.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for JEGP.L.
Доходность
Сравнение доходности JRAE.L и JEGP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRAE.L показывает доходность 28.94%, что значительно выше, чем у JEGP.L с доходностью -1.87%.
JRAE.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 28.94%
- 6 месяцев
- 29.61%
- 1 год
- 53.04%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEGP.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRAE.L и JEGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JRAE.L JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 28.94% | 20.80% | 10.58% | 3.96% |
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -1.87% | 4.70% | 9.52% | 0.47% |
Correlation
The correlation between JRAE.L and JEGP.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between JRAE.L and JEGP.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRAE.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск
JRAE.L
JEGP.L
Сравнение JRAE.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRAE.L | JEGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.05 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | 0.25 | +5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.32 | 0.75 | +18.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRAE.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 0.28 | +3.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.54 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок JRAE.L и JEGP.L
Максимальная просадка JRAE.L за все время составила -16.72%, что больше максимальной просадки JEGP.L в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRAE.L и JEGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRAE.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -9.25% | -7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -9.25% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -7.31% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -2.69% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.14% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRAE.L и JEGP.L
JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что JRAE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRAE.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 2.79% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 6.65% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 8.46% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 9.29% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 9.29% | +6.54% |
Сравнение комиссий JRAE.L и JEGP.L
JRAE.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEGP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRAE.L и JEGP.L
JRAE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.82% | 8.01% | 6.39% |
JRAE.L JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRAE.L and JEGP.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRAE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRAE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEGP.L.
JRAE.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JEGP.L is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.30% for JRAE.L and 0.35% for JEGP.L.
Подберите оптимальное распределение для JRAE.L и JEGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор