Сравнение JRAE.L с ITWN.L
JRAE.L (JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and ITWN.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - JRAE.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while ITWN.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRAE.L returned 20.15%/yr vs 40.47%/yr for ITWN.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRAE.L charges 0.30%/yr vs 0.74%/yr for ITWN.L.
Доходность
Сравнение доходности JRAE.L и ITWN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRAE.L показывает доходность 28.94%, что значительно ниже, чем у ITWN.L с доходностью 67.93%.
JRAE.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 28.94%
- 6 месяцев
- 29.61%
- 1 год
- 53.04%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITWN.L
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 12.15%
- С начала года
- 67.93%
- 6 месяцев
- 70.24%
- 1 год
- 115.82%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 23.12%
Сравнение доходности по годам JRAE.L и ITWN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRAE.L JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 28.94% | 20.80% | 10.58% | -1.23% | -1.04% |
ITWN.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 67.93% | 22.61% | 25.77% | 21.84% | -12.66% |
Correlation
The correlation between JRAE.L and ITWN.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.71 |
The correlation between JRAE.L and ITWN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRAE.L vs. ITWN.L — Ранг доходности на риск
JRAE.L
ITWN.L
Сравнение JRAE.L c ITWN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRAE.L | ITWN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.81 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | 12.46 | -6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.32 | 34.79 | -15.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRAE.L | ITWN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 5.10 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.64 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок JRAE.L и ITWN.L
Максимальная просадка JRAE.L за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки ITWN.L в -48.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRAE.L и ITWN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRAE.L | ITWN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -48.27% | +31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -9.36% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -29.32% | +12.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -1.80% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -9.18% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.36% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRAE.L и ITWN.L
Текущая волатильность для JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) составляет 7.21%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что JRAE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITWN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRAE.L | ITWN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 9.68% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 18.60% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 22.88% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 20.77% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 20.55% | -4.72% |
Сравнение комиссий JRAE.L и ITWN.L
JRAE.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ITWN.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRAE.L и ITWN.L
JRAE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITWN.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 0.89% | 1.50% | 1.37% | 2.14% | 3.54% | 1.33% | 1.83% | 2.28% | 2.72% | 2.74% | 2.86% | 3.23% |
JRAE.L JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRAE.L and ITWN.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRAE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRAE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.74% for ITWN.L.
JRAE.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while ITWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.30% for JRAE.L and 0.74% for ITWN.L.
Подберите оптимальное распределение для JRAE.L и ITWN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор