PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQC с NRIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JQC с NRIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX).

JQC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 июн. 2003 г.. NRIIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 12 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JQC и NRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JQC и NRIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		-0.69%-0.36%22.29%15.26%-14.22%13.29%-2.96%21.78%-4.33%-0.27%
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		2.36%12.55%7.56%10.38%-11.50%10.58%-3.45%22.74%-6.10%12.39%

Доходность по периодам

С начала года, JQC показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у NRIIX с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции JQC превзошли акции NRIIX по среднегодовой доходности: 6.15% против 5.84% соответственно.

JQC

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-3.79%
1 год
2.42%
3 года*
10.57%
5 лет*
4.84%
10 лет*
6.15%

NRIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.72%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.41%
1 год
11.07%
3 года*
10.16%
5 лет*
5.35%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Nuveen Real Asset Income Fund

Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с FSCOJQC с DIVOJQC с SPYJQC с ECCCJQC с VIG
Часто сравнивают с NRIIX:
NRIIX с ASETNRIIX с SVAIXNRIIX с FRELNRIIX с VOONRIIX с FESGXNRIIX с TRXAXNRIIX с CIBFX

Сравнение комиссий JQC и NRIIX

JQC берет комиссию в 4.34%, что несколько больше комиссии NRIIX в 0.91%.

JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund

Доходность на риск

JQC vs. NRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 77
Ранг коэф-та Мартина
NRIIX
Ранг доходности на риск NRIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRIIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQC c NRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQCNRIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.64

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

2.16

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.07

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

9.00

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQC vs. NRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQC на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа NRIIX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQC и NRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQCNRIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.64

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.64

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.57

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.74

-0.51

Корреляция

Корреляция между JQC и NRIIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQC и NRIIX

Дивидендная доходность JQC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности NRIIX в 6.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.32%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		6.32%6.71%5.39%6.70%5.81%4.34%4.63%5.99%5.82%5.73%5.47%5.70%

Просадки

Сравнение просадок JQC и NRIIX

Максимальная просадка JQC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки NRIIX в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQC и NRIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JQCNRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.18%

-37.35%

-37.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-5.74%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-18.44%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-37.35%

-10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-3.84%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-3.68%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

1.32%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JQC и NRIIX

Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что JQC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JQCNRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

2.57%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

4.11%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

6.98%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

8.37%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

10.21%

+7.35%