PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JQC с FSHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQC с FSHYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JQC (Nuveen Credit Strategies Income Fund) and FSHYX (Nuveen Short Term Municipal Bond Fund) are both mutual funds - JQC is a Bank Loan fund managed by Nuveen, while FSHYX is a Municipal Bonds fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, JQC returned 5.80%/yr vs 1.70%/yr for FSHYX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. JQC charges 4.34%/yr vs 0.49%/yr for FSHYX.

Доходность

Сравнение доходности JQC и FSHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Nuveen Short Term Municipal Bond Fund (FSHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQC показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у FSHYX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции JQC превзошли акции FSHYX по среднегодовой доходности: 5.80% против 1.70% соответственно.

JQC

1 день
0.21%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
-0.26%
С начала года
2.40%
1 год
-0.30%
3 года*
10.46%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.80%

FSHYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
0.51%
С начала года
0.82%
1 год
2.40%
3 года*
3.19%
5 лет*
1.53%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQC и FSHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		2.40%-0.36%22.29%15.26%-14.22%13.29%-2.96%21.78%-4.33%-0.27%
FSHYX
Nuveen Short Term Municipal Bond Fund		0.82%3.50%2.86%3.63%-2.66%0.21%2.24%4.03%1.45%2.06%

Correlation

The correlation between JQC and FSHYX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2003 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Nuveen Short Term Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с ECCCJQC с TCPCJQC с DIVOJQC с SPYJQC с FSCO
Часто сравнивают с FSHYX:
FSHYX с ATOIXFSHYX с NVLIXFSHYX с FXIEXFSHYX с DFCMXFSHYX с AFBFSHYX с BATVXFSHYX с DFABX

Доходность на риск

JQC vs. FSHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 33
Ранг коэф-та Мартина
FSHYX
Ранг доходности на риск FSHYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQC c FSHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Nuveen Short Term Municipal Bond Fund (FSHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JQCFSHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.07

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
3.87

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.71

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.51

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

6.41

-6.46

JQC vs. FSHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQC на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FSHYX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQC и FSHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JQC и FSHYX

Максимальная просадка JQC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки FSHYX в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQC и FSHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQCFSHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.18%

-4.96%

-70.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-0.96%

-9.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.37%

-1.21%

-14.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-4.80%

-15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-4.96%

-43.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-0.18%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-0.48%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

0.38%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JQC и FSHYX

Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Nuveen Short Term Municipal Bond Fund (FSHYX) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что JQC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQCFSHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

0.26%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

0.84%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

1.17%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

1.43%

+11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

1.47%

+16.04%

Сравнение комиссий JQC и FSHYX

JQC берет комиссию в 4.34%, что несколько больше комиссии FSHYX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQC и FSHYX

Дивидендная доходность JQC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что больше доходности FSHYX в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHYX
Nuveen Short Term Municipal Bond Fund		2.78%3.13%2.92%2.31%1.43%1.09%1.72%2.25%1.44%1.85%1.14%1.08%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.09%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%

Часто задаваемые вопросы

JQC and FSHYX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQC has higher volatility (1.75%) compared to FSHYX (0.26%). In terms of maximum drawdown, JQC dropped -75.18% vs FSHYX's -4.96%.

FSHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQC и FSHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор