Сравнение JPTS.L с VHYL.L
JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and VHYL.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - JPTS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while VHYL.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. JPTS.L is actively managed, while VHYL.L is passively managed. Over the past 5 years, JPTS.L returned 4.17%/yr vs 12.12%/yr for VHYL.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. JPTS.L charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.L.
Доходность
Сравнение доходности JPTS.L и VHYL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPTS.L показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у VHYL.L с доходностью 13.32%.
JPTS.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
VHYL.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 13.32%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам JPTS.L и VHYL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.83% | -2.07% | 7.29% | -0.72% | 13.11% | 1.38% | -1.15% | 0.16% | -20.16% |
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 13.32% | 18.23% | 11.22% | 5.25% | 5.95% | 19.23% | -3.53% | 17.00% | -2.28% |
Correlation
The correlation between JPTS.L and VHYL.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between JPTS.L and VHYL.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPTS.L vs. VHYL.L — Ранг доходности на риск
JPTS.L
VHYL.L
Сравнение JPTS.L c VHYL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPTS.L | VHYL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.57 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.69 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 13.31 | -11.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPTS.L и VHYL.L
Максимальная просадка JPTS.L за все время составила -30.07%, что больше максимальной просадки VHYL.L в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTS.L и VHYL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPTS.L | VHYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -27.87% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -6.95% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -12.79% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -12.79% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -0.51% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -3.58% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.93% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTS.L и VHYL.L
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что JPTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPTS.L | VHYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.92% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 6.95% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 8.65% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 10.76% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 12.99% | -0.04% |
Сравнение комиссий JPTS.L и VHYL.L
JPTS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VHYL.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTS.L и VHYL.L
Дивидендная доходность JPTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VHYL.L в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.11% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.53% | 2.79% | 3.08% | 3.37% | 3.67% | 3.08% | 3.28% | 3.34% | 3.63% | 3.09% | 2.88% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
JPTS.L and VHYL.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPTS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPTS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.L.
JPTS.L is categorized as Ultrashort Bond, while VHYL.L is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for JPTS.L and 0.29% for VHYL.L.
Подберите оптимальное распределение для JPTS.L и VHYL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор