Сравнение JPTS.L с UIND.L
JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and UIND.L (First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JPTS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while UIND.L is a Dividend fund tracking the Nasdaq US High Equity Income NTR Index. JPTS.L is actively managed, while UIND.L is passively managed. Over the past 5 years, JPTS.L returned 4.12%/yr vs -56.00%/yr for UIND.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. JPTS.L charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for UIND.L.
Доходность
Сравнение доходности JPTS.L и UIND.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPTS.L торгуется в GBP, в то время как UIND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UIND.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPTS.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у UIND.L с доходностью 19.74%.
JPTS.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
UIND.L
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 14.93%
- С начала года
- 19.74%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- -56.00%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам JPTS.L и UIND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.58% | -2.07% | 7.29% | -0.72% | 13.11% | 1.38% | -1.15% | 0.16% | -20.16% |
UIND.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 19.74% | -0.29% | 8.60% | 11.25% | -98.96% | 13,070.24% | -1.81% | 12.92% | 0.55% |
Correlation
The correlation between JPTS.L and UIND.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPTS.L vs. UIND.L — Ранг доходности на риск
JPTS.L
UIND.L
Сравнение JPTS.L c UIND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) и First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UIND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPTS.L | UIND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 5.24 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 14.71 | -12.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPTS.L и UIND.L
Максимальная просадка JPTS.L за все время составила -30.07%, что меньше максимальной просадки UIND.L в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTS.L и UIND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPTS.L | UIND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -99.11% | +69.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -5.19% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -22.97% | +13.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -99.11% | +83.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -98.56% | +94.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -45.96% | +32.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.85% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTS.L и UIND.L
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) составляет 1.71%, в то время как у First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UIND.L) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что JPTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPTS.L | UIND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 5.03% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 9.87% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 13.39% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 47.63% | -39.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 3,140.60% | -3,127.65% |
Сравнение комиссий JPTS.L и UIND.L
JPTS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UIND.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTS.L и UIND.L
Дивидендная доходность JPTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности UIND.L в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.12% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
UIND.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 2.72% | 3.00% | 2.90% | 3.14% | 3.27% | 0.02% | 3.14% | 3.04% | 3.14% | 2.42% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
JPTS.L and UIND.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPTS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPTS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for UIND.L.
JPTS.L is categorized as Ultrashort Bond, while UIND.L is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for JPTS.L and 0.55% for UIND.L.
Подберите оптимальное распределение для JPTS.L и UIND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор