Сравнение JPTS.L с TREI.L
JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and TREI.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JPTS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while TREI.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index. JPTS.L is actively managed, while TREI.L is passively managed. Over the past 5 years, JPTS.L returned 4.12%/yr vs 3.78%/yr for TREI.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JPTS.L charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for TREI.L.
Доходность
Сравнение доходности JPTS.L и TREI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPTS.L торгуется в GBP, в то время как TREI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPTS.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у TREI.L с доходностью 1.81%.
JPTS.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
TREI.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPTS.L и TREI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.58% | -2.07% | 7.29% | -0.72% | 13.11% | 1.38% | -2.77% |
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 1.81% | -3.12% | 7.01% | -0.27% | 12.48% | 0.92% | -3.42% |
Correlation
The correlation between JPTS.L and TREI.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.82 |
The correlation between JPTS.L and TREI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPTS.L vs. TREI.L — Ранг доходности на риск
JPTS.L
TREI.L
Сравнение JPTS.L c TREI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPTS.L | TREI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.68 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 1.86 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPTS.L и TREI.L
Максимальная просадка JPTS.L за все время составила -30.07%, что больше максимальной просадки TREI.L в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTS.L и TREI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPTS.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -19.00% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -5.11% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -9.81% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -15.98% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -6.21% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -10.05% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.88% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTS.L и TREI.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) имеют волатильность 1.71% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPTS.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.76% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 5.14% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 6.66% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 8.42% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 8.78% | +4.17% |
Сравнение комиссий JPTS.L и TREI.L
JPTS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TREI.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTS.L и TREI.L
Дивидендная доходность JPTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности TREI.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.12% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% |
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.92% | 4.23% | 4.98% | 4.59% | 1.51% | 0.10% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPTS.L and TREI.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TREI.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREI.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for JPTS.L.
JPTS.L is categorized as Ultrashort Bond, while TREI.L is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for JPTS.L and 0.06% for TREI.L.
Подберите оптимальное распределение для JPTS.L и TREI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор