Сравнение JPTS.L с TDIV.L
JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and TDIV.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JPTS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while TDIV.L is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. JPTS.L is actively managed, while TDIV.L is passively managed. Over the past 5 years, JPTS.L returned 4.12%/yr vs 18.23%/yr for TDIV.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. JPTS.L charges 0.18%/yr vs 0.38%/yr for TDIV.L.
Доходность
Сравнение доходности JPTS.L и TDIV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPTS.L торгуется в GBP, в то время как TDIV.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDIV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPTS.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у TDIV.L с доходностью 11.45%.
JPTS.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
TDIV.L
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам JPTS.L и TDIV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.58% | -2.07% | 7.29% | -0.72% | 13.11% | 1.38% | -1.15% | 0.16% | -20.16% |
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 11.45% | 30.40% | 10.83% | 9.67% | 22.28% | 19.26% | -5.17% | 31.81% | 7.28% |
Correlation
The correlation between JPTS.L and TDIV.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.02 |
The correlation between JPTS.L and TDIV.L shifts across timeframes, from -0.13 (5 years) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPTS.L vs. TDIV.L — Ранг доходности на риск
JPTS.L
TDIV.L
Сравнение JPTS.L c TDIV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPTS.L | TDIV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.51 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 5.86 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 19.75 | -17.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPTS.L и TDIV.L
Максимальная просадка JPTS.L за все время составила -30.07%, примерно равная максимальной просадке TDIV.L в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTS.L и TDIV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPTS.L | TDIV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -29.96% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -4.91% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -12.69% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -12.69% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | 0.00% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -4.48% | -9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.46% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTS.L и TDIV.L
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) составляет 1.71%, в то время как у VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что JPTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPTS.L | TDIV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 3.37% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 8.40% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 10.54% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 12.91% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 15.95% | -3.00% |
Сравнение комиссий JPTS.L и TDIV.L
JPTS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TDIV.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTS.L и TDIV.L
Дивидендная доходность JPTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности TDIV.L в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.12% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% | 0.00% |
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 3.11% | 3.49% | 4.36% | 4.82% | 4.49% | 4.14% | 3.88% | 4.37% | 5.77% | 4.50% |
Часто задаваемые вопросы
JPTS.L and TDIV.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPTS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPTS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.L.
JPTS.L is categorized as Ultrashort Bond, while TDIV.L is Global Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for JPTS.L and 0.38% for TDIV.L.
Подберите оптимальное распределение для JPTS.L и TDIV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор