Сравнение JPTS.L с FUQA.L
JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and FUQA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) are both exchange-traded funds - JPTS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while FUQA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income Index. JPTS.L is actively managed, while FUQA.L is passively managed. Over the past 5 years, JPTS.L returned 4.12%/yr vs 12.46%/yr for FUQA.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. JPTS.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for FUQA.L.
Доходность
Сравнение доходности JPTS.L и FUQA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPTS.L торгуется в GBP, в то время как FUQA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUQA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPTS.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у FUQA.L с доходностью 10.38%.
JPTS.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
FUQA.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 8.43%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 22.40%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPTS.L и FUQA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.58% | -2.07% | 7.29% | -0.72% | 13.11% | 1.38% | -1.15% | 0.16% | -20.16% |
FUQA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 10.38% | 8.56% | 19.50% | 11.85% | -0.00% | 27.82% | 8.23% | 27.23% | 5.46% |
Correlation
The correlation between JPTS.L and FUQA.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPTS.L vs. FUQA.L — Ранг доходности на риск
JPTS.L
FUQA.L
Сравнение JPTS.L c FUQA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPTS.L | FUQA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.44 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 3.71 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 14.84 | -12.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPTS.L и FUQA.L
Максимальная просадка JPTS.L за все время составила -30.07%, что больше максимальной просадки FUQA.L в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTS.L и FUQA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPTS.L | FUQA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -27.34% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -6.01% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -20.49% | +11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -20.49% | +5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | 0.00% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -7.03% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.51% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTS.L и FUQA.L
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) составляет 1.71%, в то время как у Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что JPTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUQA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPTS.L | FUQA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 2.52% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 6.77% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 9.59% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 19.12% | -10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 22.35% | -9.40% |
Сравнение комиссий JPTS.L и FUQA.L
JPTS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FUQA.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTS.L и FUQA.L
Дивидендная доходность JPTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как FUQA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUQA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.12% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
JPTS.L and FUQA.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPTS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPTS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FUQA.L.
JPTS.L is categorized as Ultrashort Bond, while FUQA.L is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for JPTS.L and 0.25% for FUQA.L.
Подберите оптимальное распределение для JPTS.L и FUQA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор