Сравнение JPTS.L с DHSD.L
JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and DHSD.L (WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JPTS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while DHSD.L is a Dividend fund tracking the WisdomTree US High Dividend UCITS Index. JPTS.L is actively managed, while DHSD.L is passively managed. Over the past 5 years, JPTS.L returned 4.17%/yr vs 11.87%/yr for DHSD.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. JPTS.L charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for DHSD.L.
Доходность
Сравнение доходности JPTS.L и DHSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPTS.L торгуется в GBP, в то время как DHSD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHSD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPTS.L показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у DHSD.L с доходностью 14.87%.
JPTS.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
DHSD.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 10.56%
- С начала года
- 14.87%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам JPTS.L и DHSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.83% | -2.07% | 7.29% | -0.72% | 13.11% | 1.38% | -1.15% | 0.16% | -20.16% |
DHSD.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 14.87% | 4.68% | 17.28% | -5.24% | 20.01% | 25.07% | -8.97% | 16.06% | 6.39% |
Correlation
The correlation between JPTS.L and DHSD.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPTS.L vs. DHSD.L — Ранг доходности на риск
JPTS.L
DHSD.L
Сравнение JPTS.L c DHSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) и WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPTS.L | DHSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.48 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 12.07 | -9.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPTS.L и DHSD.L
Максимальная просадка JPTS.L за все время составила -30.07%, примерно равная максимальной просадке DHSD.L в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTS.L и DHSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPTS.L | DHSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -29.79% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -6.96% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -17.70% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -18.74% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | 0.00% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -5.69% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.01% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTS.L и DHSD.L
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) составляет 1.23%, в то время как у WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHSD.L) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что JPTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPTS.L | DHSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 3.67% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 9.62% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 12.03% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 14.96% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 15.80% | -2.85% |
Сравнение комиссий JPTS.L и DHSD.L
JPTS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DHSD.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTS.L и DHSD.L
Дивидендная доходность JPTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DHSD.L в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSD.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.55% | 2.82% | 3.00% | 3.37% | 2.91% | 2.92% | 3.49% | 3.03% | 3.21% | 2.57% | 2.81% | 2.53% |
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.11% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPTS.L and DHSD.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPTS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPTS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for DHSD.L.
JPTS.L is categorized as Ultrashort Bond, while DHSD.L is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for JPTS.L and 0.29% for DHSD.L.
Подберите оптимальное распределение для JPTS.L и DHSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор