Сравнение JPST.L с JEIP.L
JPST.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - JPST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JPST.L returned 4.19% vs 9.73% for JEIP.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. JPST.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for JEIP.L.
Доходность
Сравнение доходности JPST.L и JEIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPST.L торгуется в USD, в то время как JEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPST.L показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у JEIP.L с доходностью 2.98%.
JPST.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
JEIP.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 2.98%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPST.L и JEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.80% | 5.06% | 0.76% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 2.98% | 8.47% | -23.63% |
Correlation
The correlation between JPST.L and JEIP.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPST.L vs. JEIP.L — Ранг доходности на риск
JPST.L
JEIP.L
Сравнение JPST.L c JEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPST.L | JEIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.69 | 1.22 | +1.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.14 | 1.53 | +10.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.60 | 4.36 | +86.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPST.L и JEIP.L
Максимальная просадка JPST.L за все время составила -3.13%, что меньше максимальной просадки JEIP.L в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST.L и JEIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPST.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.13% | -31.81% | +28.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.34% | -6.32% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.92% | +14.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -19.85% | +19.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 2.23% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST.L и JEIP.L
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L) составляет 0.19%, в то время как у JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что JPST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPST.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 1.63% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 5.97% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 7.94% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.69% | 20.19% | -19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.90% | 20.19% | -19.29% |
Сравнение комиссий JPST.L и JEIP.L
JPST.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEIP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST.L и JEIP.L
Дивидендная доходность JPST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности JEIP.L в 7.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.72% | 7.18% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.10% | 4.29% | 5.28% | 4.46% | 1.16% | 0.67% | 1.90% | 2.66% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
JPST.L and JEIP.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPST.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPST.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JEIP.L.
JPST.L is categorized as Ultrashort Bond, while JEIP.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.18% for JPST.L and 0.35% for JEIP.L.
Подберите оптимальное распределение для JPST.L и JEIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор