Сравнение JPSG.L с IITU.L
JPSG.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JPSG.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JPSG.L returned 19.68%/yr vs 27.01%/yr for IITU.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. JPSG.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности JPSG.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPSG.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPSG.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 14.24%.
JPSG.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 14.87%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам JPSG.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSG.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.87% | 23.27% | 17.32% | 21.38% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 14.24% | 14.44% | 40.85% | 30.33% |
Correlation
The correlation between JPSG.L and IITU.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPSG.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
JPSG.L
IITU.L
Сравнение JPSG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPSG.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.61 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 3.87 | +6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPSG.L и IITU.L
Максимальная просадка JPSG.L за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSG.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPSG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -41.09% | +21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -16.76% | +7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -28.03% | +8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -9.99% | +7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -8.10% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 6.99% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSG.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) составляет 5.14%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что JPSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPSG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 7.21% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 16.49% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 21.44% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 26.39% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 23.71% | -4.66% |
Сравнение комиссий JPSG.L и IITU.L
JPSG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSG.L и IITU.L
Ни JPSG.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPSG.L and IITU.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for JPSG.L.
JPSG.L is categorized as Japan Equities, while IITU.L is Technology Equities. JPSG.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.25% for JPSG.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для JPSG.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор