Сравнение JPSG.L с IDJP.L
JPSG.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) are both Japan Equities funds from iShares - JPSG.L tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, JPSG.L returned 19.68%/yr vs 14.74%/yr for IDJP.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPSG.L charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for IDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности JPSG.L и IDJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPSG.L торгуется в GBP, в то время как IDJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDJP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPSG.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у IDJP.L с доходностью 12.78%.
JPSG.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDJP.L
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 7.39%
- С начала года
- 12.78%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам JPSG.L и IDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSG.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.87% | 23.27% | 17.32% | 21.38% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.78% | 20.45% | 5.13% | 6.11% |
Correlation
The correlation between JPSG.L and IDJP.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between JPSG.L and IDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPSG.L vs. IDJP.L — Ранг доходности на риск
JPSG.L
IDJP.L
Сравнение JPSG.L c IDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPSG.L | IDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.22 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 7.18 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPSG.L и IDJP.L
Максимальная просадка JPSG.L за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки IDJP.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSG.L и IDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPSG.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -31.52% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -11.59% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -11.59% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -5.69% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -6.72% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.60% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSG.L и IDJP.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) составляет 5.14%, в то время как у iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что JPSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPSG.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.53% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 15.50% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 17.53% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 15.17% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 16.47% | +2.58% |
Сравнение комиссий JPSG.L и IDJP.L
JPSG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IDJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSG.L и IDJP.L
JPSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
JPSG.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPSG.L and IDJP.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPSG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPSG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
JPSG.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net). Their fees differ too: 0.25% for JPSG.L and 0.58% for IDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для JPSG.L и IDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор