Сравнение JPSG.L с DXJP.L
JPSG.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and DXJP.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged) are both Japan Equities funds - JPSG.L tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while DXJP.L tracks the WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, JPSG.L returned 19.68%/yr vs 30.55%/yr for DXJP.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JPSG.L charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for DXJP.L.
Доходность
Сравнение доходности JPSG.L и DXJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPSG.L торгуется в GBP, в то время как DXJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPSG.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у DXJP.L с доходностью 19.13%.
JPSG.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJP.L
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- 11.34%
- С начала года
- 19.13%
- 1 год
- 49.17%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- 17.07%
Сравнение доходности по годам JPSG.L и DXJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSG.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.87% | 23.27% | 17.32% | 21.38% |
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 19.13% | 33.41% | 28.49% | 33.84% |
Correlation
The correlation between JPSG.L and DXJP.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between JPSG.L and DXJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPSG.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск
JPSG.L
DXJP.L
Сравнение JPSG.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPSG.L | DXJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 4.87 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 16.37 | -6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPSG.L и DXJP.L
Максимальная просадка JPSG.L за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки DXJP.L в -41.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSG.L и DXJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPSG.L | DXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -41.95% | +21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -10.06% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -22.88% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -4.46% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -8.43% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.99% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSG.L и DXJP.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) составляет 5.14%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что JPSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPSG.L | DXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 6.42% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 16.09% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 20.05% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 19.20% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 19.00% | +0.05% |
Сравнение комиссий JPSG.L и DXJP.L
JPSG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DXJP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSG.L и DXJP.L
JPSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 0.86% | 1.58% | 1.61% | 1.92% | 2.49% | 1.62% | 1.64% | 2.26% | 2.41% | 1.34% | 0.62% |
JPSG.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPSG.L and DXJP.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPSG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPSG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for DXJP.L.
JPSG.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while DXJP.L tracks WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for JPSG.L and 0.45% for DXJP.L.
Подберите оптимальное распределение для JPSG.L и DXJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор