Сравнение JPSG.L с CSP1.L
JPSG.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JPSG.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JPSG.L returned 19.68%/yr vs 18.26%/yr for CSP1.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. JPSG.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности JPSG.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPSG.L торгуется в GBP, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPSG.L показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 9.06%.
JPSG.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам JPSG.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSG.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.87% | 23.27% | 17.32% | 21.38% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.06% | 9.37% | 27.35% | 17.82% |
Correlation
The correlation between JPSG.L and CSP1.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPSG.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
JPSG.L
CSP1.L
Сравнение JPSG.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPSG.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.74 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 9.82 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPSG.L и CSP1.L
Максимальная просадка JPSG.L за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSG.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPSG.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -25.48% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -7.12% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -20.77% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -1.91% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -3.63% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.99% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSG.L и CSP1.L
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что JPSG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPSG.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 2.91% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 7.79% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 11.02% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 20.05% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 18.33% | +0.72% |
Сравнение комиссий JPSG.L и CSP1.L
JPSG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSG.L и CSP1.L
Ни JPSG.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPSG.L and CSP1.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for JPSG.L.
JPSG.L is categorized as Japan Equities, while CSP1.L is S&P 500. JPSG.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for JPSG.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для JPSG.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор