PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSC.DE с JPBM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSC.DE с JPBM.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JPSC.DE (JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)) and JPBM.DE (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JPSC.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure, while JPBM.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JPSC.DE returned 17.84%/yr vs 6.13%/yr for JPBM.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. JPSC.DE charges 0.14%/yr vs 0.39%/yr for JPBM.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPSC.DE и JPBM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSC.DE показывает доходность 21.84%, что значительно выше, чем у JPBM.DE с доходностью 5.47%.

JPSC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
5.62%
С начала года
21.84%
6 месяцев
21.70%
1 год
38.10%
3 года*
17.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPBM.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
3.61%
С начала года
5.47%
6 месяцев
5.74%
1 год
12.80%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSC.DE и JPBM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)		21.84%0.02%20.04%16.16%-14.43%
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		5.47%0.87%7.74%5.71%-5.89%

Correlation

The correlation between JPSC.DE and JPBM.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

Часто сравнивают с JPSC.DE:
JPSC.DE с G1CE.DEJPSC.DE с BBCK.DEJPSC.DE с XLYP.LJPSC.DE с BBDD.LJPSC.DE с ECAR.LJPSC.DE с VUAG.LJPSC.DE с IWM
Часто сравнивают с JPBM.DE:
JPBM.DE с CEB0.DEJPBM.DE с VGEM.DEJPBM.DE с SEAD.DEJPBM.DE с JPGL.DEJPBM.DE с JREU.DEJPBM.DE с FRCK.DEJPBM.DE с BBUS.DE

Доходность на риск

JPSC.DE vs. JPBM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSC.DE
Ранг доходности на риск JPSC.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSC.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSC.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSC.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSC.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JPBM.DE
Ранг доходности на риск JPBM.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPBM.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPBM.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPBM.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPBM.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPBM.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSC.DE c JPBM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPSC.DEJPBM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.15

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.12

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.02

4.16

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.29

12.20

+6.09

JPSC.DE vs. JPBM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSC.DE на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPBM.DE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSC.DE и JPBM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPSC.DE и JPBM.DE

Максимальная просадка JPSC.DE за все время составила -30.63%, что больше максимальной просадки JPBM.DE в -25.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSC.DE и JPBM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSC.DEJPBM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-25.94%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-3.07%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.63%

-12.49%

-18.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-9.28%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.05%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSC.DE и JPBM.DE

JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что JPSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPBM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSC.DEJPBM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

1.55%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

4.13%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

5.93%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

8.49%

+10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

14.89%

+4.01%

Сравнение комиссий JPSC.DE и JPBM.DE

JPSC.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии JPBM.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSC.DE и JPBM.DE

JPSC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPBM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		5.66%6.24%5.67%5.42%5.58%3.96%4.40%4.40%4.04%
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPSC.DE and JPBM.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPSC.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPSC.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.39% for JPBM.DE.

JPSC.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while JPBM.DE is Emerging Markets Bonds. JPSC.DE tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure, while JPBM.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. Their fees differ too: 0.14% for JPSC.DE and 0.39% for JPBM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSC.DE и JPBM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор