PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPSC.DE с JGHY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSC.DE с JGHY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPSC.DE (JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)) and JGHY.DE (JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - JPSC.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure, while JGHY.DE is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan. JPSC.DE is passively managed, while JGHY.DE is actively managed. Over the past 3 years, JPSC.DE returned 15.82%/yr vs 7.84%/yr for JGHY.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. JPSC.DE charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for JGHY.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPSC.DE и JGHY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSC.DE показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у JGHY.DE с доходностью 5.12%.

JPSC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
13.24%
С начала года
21.23%
1 год
31.13%
3 года*
15.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

JGHY.DE

1 день
0.11%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
3.65%
С начала года
5.12%
1 год
8.71%
3 года*
7.84%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSC.DE и JGHY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)		21.23%0.02%20.04%16.16%-14.43%
JGHY.DE
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc		5.12%-0.68%12.22%7.50%-4.93%

Correlation

The correlation between JPSC.DE and JGHY.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)

JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с JPSC.DE:
JPSC.DE с G1CE.DEJPSC.DE с BBCK.DEJPSC.DE с XLYP.LJPSC.DE с BBDD.LJPSC.DE с ECAR.LJPSC.DE с VUAG.LJPSC.DE с IWM
Часто сравнивают с JGHY.DE:
JGHY.DE с XUHY.DEJGHY.DE с XZHY.DEJGHY.DE с UDHY.DEJGHY.DE с BBUS.DEJGHY.DE с GFEA.DEJGHY.DE с HYLE.DEJGHY.DE с IBC7.DE

Доходность на риск

JPSC.DE vs. JGHY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSC.DE
Ранг доходности на риск JPSC.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSC.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSC.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSC.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JGHY.DE
Ранг доходности на риск JGHY.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGHY.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGHY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGHY.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGHY.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGHY.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSC.DE c JGHY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPSC.DEJGHY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.96

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.81

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

3.74

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.60

12.46

+2.14

JPSC.DE vs. JGHY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSC.DE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGHY.DE равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSC.DE и JGHY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPSC.DE и JGHY.DE

Максимальная просадка JPSC.DE за все время составила -30.63%, что больше максимальной просадки JGHY.DE в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSC.DE и JGHY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSC.DEJGHY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-24.72%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-2.32%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.63%

-10.49%

-20.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.32%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-6.58%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

0.70%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSC.DE и JGHY.DE

JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что JPSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGHY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSC.DEJGHY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

1.04%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

3.00%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

4.54%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

6.56%

+12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

8.78%

+10.06%

Сравнение комиссий JPSC.DE и JGHY.DE

JPSC.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии JGHY.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSC.DE и JGHY.DE

Ни JPSC.DE, ни JGHY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JPSC.DE and JGHY.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPSC.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPSC.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for JGHY.DE.

JPSC.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while JGHY.DE is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.14% for JPSC.DE and 0.35% for JGHY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSC.DE и JGHY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор