PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSC.DE с CSY8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSC.DE с CSY8.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSC.DE (JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)) and CSY8.DE (CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) are both Small Cap Blend Equities funds - JPSC.DE tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure while CSY8.DE tracks the MSCI USA Small Cap ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 3 years, JPSC.DE returned 15.99%/yr vs 11.06%/yr for CSY8.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JPSC.DE charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for CSY8.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPSC.DE и CSY8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSC.DE показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у CSY8.DE с доходностью 12.89%.

JPSC.DE

1 день
0.23%
1 месяц
3.07%
С начала года
16.44%
6 месяцев
15.73%
1 год
31.56%
3 года*
15.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSY8.DE

1 день
0.75%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.89%
6 месяцев
11.50%
1 год
26.13%
3 года*
11.06%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSC.DE и CSY8.DE

2026 (YTD)2025202420232022
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)		16.44%0.02%20.04%16.16%-14.38%
CSY8.DE
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		12.89%-2.70%13.60%12.50%-12.27%

Correlation

The correlation between JPSC.DE and CSY8.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.87

The correlation between JPSC.DE and CSY8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)

CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

Часто сравнивают с JPSC.DE:
JPSC.DE с BBCK.DEJPSC.DE с G1CE.DEJPSC.DE с XLYP.LJPSC.DE с BBDD.LJPSC.DE с ECAR.LJPSC.DE с VUAG.LJPSC.DE с IWM
Часто сравнивают с CSY8.DE:
CSY8.DE с RS2K.DECSY8.DE с XRS2.DECSY8.DE с CSYU.DECSY8.DE с SXRG.DECSY8.DE с MWON.DECSY8.DE с SMLK.DECSY8.DE с CSY9.DE

Доходность на риск

JPSC.DE vs. CSY8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSC.DE
Ранг доходности на риск JPSC.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSC.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSC.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSC.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSC.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSC.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CSY8.DE
Ранг доходности на риск CSY8.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY8.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY8.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY8.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY8.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY8.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSC.DE c CSY8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSC.DECSY8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.52

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.19

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

3.68

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

11.46

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSC.DE vs. CSY8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSC.DE на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа CSY8.DE равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSC.DE и CSY8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSC.DECSY8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.52

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.62

-0.15

Просадки

Сравнение просадок JPSC.DE и CSY8.DE

Максимальная просадка JPSC.DE за все время составила -30.63%, примерно равная максимальной просадке CSY8.DE в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSC.DE и CSY8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSC.DECSY8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-31.41%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-6.99%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.63%

-31.41%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-7.79%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.25%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSC.DE и CSY8.DE

JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) имеют волатильность 3.96% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSC.DECSY8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.95%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

10.69%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

16.98%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

20.19%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

20.28%

-1.35%

Сравнение комиссий JPSC.DE и CSY8.DE

JPSC.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CSY8.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSC.DE и CSY8.DE

Ни JPSC.DE, ни CSY8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JPSC.DE and CSY8.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPSC.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPSC.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for CSY8.DE.

JPSC.DE tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure, while CSY8.DE tracks MSCI USA Small Cap ESG Leaders. They also come from different issuers: JPMorgan and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.14% for JPSC.DE and 0.20% for CSY8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSC.DE и CSY8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор