Сравнение JPSA.L с TRIS.L
JPSA.L (JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc) and TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - JPSA.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while TRIS.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index. JPSA.L is actively managed, while TRIS.L is passively managed. Over the past 5 years, JPSA.L returned 3.59%/yr vs 3.27%/yr for TRIS.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. JPSA.L charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for TRIS.L.
Доходность
Сравнение доходности JPSA.L и TRIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPSA.L торгуется в USD, в то время как TRIS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPSA.L показывает доходность 1.40%, а TRIS.L немного ниже – 1.35%.
JPSA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
TRIS.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPSA.L и TRIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSA.L JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc | 1.40% | 5.07% | 5.55% | 5.05% | 1.05% | 0.08% | 2.11% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 1.35% | 4.55% | 5.06% | 4.48% | 0.53% | 0.33% | 0.82% |
Correlation
The correlation between JPSA.L and TRIS.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2020 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPSA.L vs. TRIS.L — Ранг доходности на риск
JPSA.L
TRIS.L
Сравнение JPSA.L c TRIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSA.L | TRIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.77 | 1.16 | +1.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.05 | 4.43 | +16.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 105.71 | 13.13 | +92.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSA.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47 | 0.91 | +5.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.69 | 0.68 | +5.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.98 | 0.55 | +3.43 |
Просадки
Сравнение просадок JPSA.L и TRIS.L
Максимальная просадка JPSA.L за все время составила -2.92%, что больше максимальной просадки TRIS.L в -2.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSA.L и TRIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPSA.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.92% | -2.50% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.21% | -0.88% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.39% | -1.07% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.86% | -2.43% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.53% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.30% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSA.L и TRIS.L
Текущая волатильность для JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) составляет 0.22%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что JPSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPSA.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.59% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 3.54% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 4.27% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 4.80% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.80% | 4.93% | -4.13% |
Сравнение комиссий JPSA.L и TRIS.L
JPSA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TRIS.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSA.L и TRIS.L
JPSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSA.L JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 4.01% | 4.26% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
JPSA.L and TRIS.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRIS.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRIS.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for JPSA.L.
JPSA.L is categorized as Ultrashort Bond, while TRIS.L is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for JPSA.L and 0.06% for TRIS.L.
Подберите оптимальное распределение для JPSA.L и TRIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор