PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPSA.L с JPTS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSA.L с JPTS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPSA.L (JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc) and JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both Ultrashort Bond funds from JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, JPSA.L returned 3.67%/yr vs 3.70%/yr for JPTS.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JPSA.L и JPTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPSA.L торгуется в USD, в то время как JPTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPTS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPSA.L показывает доходность 1.82%, а JPTS.L немного ниже – 1.77%.

JPSA.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
1.67%
С начала года
1.82%
1 год
4.13%
3 года*
5.09%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—

JPTS.L

1 день
0.03%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
1.69%
С начала года
1.77%
1 год
4.06%
3 года*
5.17%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSA.L и JPTS.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPSA.L
JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc		1.82%5.08%5.55%5.06%1.05%0.08%2.33%2.33%
JPTS.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)		1.77%5.32%5.50%4.52%1.02%0.46%1.88%1.93%

Correlation

The correlation between JPSA.L and JPTS.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JPSA.L:
JPSA.L с BB3M.LJPSA.L с U03A.LJPSA.L с BBLL.LJPSA.L с JEQP.LJPSA.L с JPLG.LJPSA.L с USFR.LJPSA.L с BBDD.L
Часто сравнивают с JPTS.L:
JPTS.L с JSET.LJPTS.L с UINC.LJPTS.L с GINC.LJPTS.L с QDIV.LJPTS.L с UNCU.LJPTS.L с FGBL.LJPTS.L с FRGD.L

Доходность на риск

JPSA.L vs. JPTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSA.L
Ранг доходности на риск JPSA.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JPTS.L
Ранг доходности на риск JPTS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPTS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPTS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPTS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPTS.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPTS.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSA.L c JPTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPSA.LJPTS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.19
0.93

+5.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.97
1.39

+10.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.61

1.17

+1.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.64

3.24

+16.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

100.71

12.48

+88.24

JPSA.L vs. JPTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSA.L на текущий момент составляет 6.19, что выше коэффициента Шарпа JPTS.L равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSA.L и JPTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPSA.L и JPTS.L

Максимальная просадка JPSA.L за все время составила -2.91%, что меньше максимальной просадки JPTS.L в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSA.L и JPTS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSA.LJPTS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.91%

-29.52%

+26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.21%

-1.25%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.39%

-1.25%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.86%

-2.55%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.17%

+8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-20.87%

+20.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.32%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSA.L и JPTS.L

Текущая волатильность для JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) составляет 0.21%, в то время как у JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что JPSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSA.LJPTS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

1.02%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

3.72%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

4.36%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.64%

4.74%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.80%

10.79%

-9.99%

Сравнение комиссий JPSA.L и JPTS.L

И JPSA.L, и JPTS.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSA.L и JPTS.L

JPSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JPSA.L
JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPTS.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)		4.11%4.38%5.19%4.55%1.16%0.66%2.03%2.76%1.74%

Часто задаваемые вопросы

JPSA.L and JPTS.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPSA.L and JPTS.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSA.L и JPTS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор