PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPSA.L с ERNE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSA.L с ERNE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPSA.L (JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc) and ERNE.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)) are both Ultrashort Bond funds. JPSA.L is actively managed, while ERNE.L is passively managed. Over the past 5 years, JPSA.L returned 3.67%/yr vs 1.51%/yr for ERNE.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. JPSA.L charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for ERNE.L.

Доходность

Сравнение доходности JPSA.L и ERNE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPSA.L торгуется в USD, в то время как ERNE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPSA.L показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у ERNE.L с доходностью -1.50%.

JPSA.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
1.67%
С начала года
1.82%
1 год
4.13%
3 года*
5.09%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—

ERNE.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
-0.36%
С начала года
-1.50%
1 год
0.73%
3 года*
3.90%
5 лет*
1.51%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSA.L и ERNE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPSA.L
JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc		1.82%5.08%5.55%5.06%1.05%0.08%2.33%2.33%
ERNE.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)		-1.50%16.37%-2.29%6.65%-6.24%-7.15%8.93%0.15%

Correlation

The correlation between JPSA.L and ERNE.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с JPSA.L:
JPSA.L с BB3M.LJPSA.L с U03A.LJPSA.L с BBLL.LJPSA.L с JEQP.LJPSA.L с JPLG.LJPSA.L с USFR.LJPSA.L с BBDD.L
Часто сравнивают с ERNE.L:
ERNE.L с 0FLE.LERNE.L с FLOS.LERNE.L с FLOT.LERNE.L с JGSA.LERNE.L с U03A.LERNE.L с VUSC.LERNE.L с BB3M.L

Доходность на риск

JPSA.L vs. ERNE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSA.L
Ранг доходности на риск JPSA.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ERNE.L
Ранг доходности на риск ERNE.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNE.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNE.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNE.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNE.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNE.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSA.L c ERNE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPSA.LERNE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.19
0.12

+6.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.97
0.22

+11.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.61

1.03

+1.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.64

0.15

+19.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

100.71

0.30

+100.41

JPSA.L vs. ERNE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSA.L на текущий момент составляет 6.19, что выше коэффициента Шарпа ERNE.L равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSA.L и ERNE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPSA.L и ERNE.L

Максимальная просадка JPSA.L за все время составила -2.91%, что меньше максимальной просадки ERNE.L в -31.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSA.L и ERNE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSA.LERNE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.91%

-31.67%

+28.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.21%

-4.98%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.39%

-7.47%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.86%

-20.15%

+19.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.38%

+8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-16.41%

+16.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

2.40%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSA.L и ERNE.L

Текущая волатильность для JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) составляет 0.21%, в то время как у iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что JPSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSA.LERNE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

1.31%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

4.59%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

6.25%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.64%

7.67%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.80%

7.32%

-6.52%

Сравнение комиссий JPSA.L и ERNE.L

JPSA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ERNE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSA.L и ERNE.L

JPSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERNE.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)		2.33%2.74%3.80%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.13%
JPSA.L
JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPSA.L and ERNE.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERNE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for JPSA.L.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JPSA.L and 0.09% for ERNE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSA.L и ERNE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор