Сравнение JPO с PCLO
JPO (YieldMax JPM Option Income Strategy ETF) and PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) are both exchange-traded funds - JPO is a Options Trading fund actively managed by Tidal, while PCLO is a CLO fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past year, JPO returned 17.30% vs 5.22% for PCLO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. JPO charges 1.19%/yr vs 0.29%/yr for PCLO.
Доходность
Сравнение доходности JPO и PCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у PCLO с доходностью 2.15%.
JPO
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCLO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPO и PCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 2.68% | 22.26% | -2.42% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 2.15% | 5.39% | 0.46% |
Correlation
The correlation between JPO and PCLO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | -0.03 |
The correlation between JPO and PCLO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPO vs. PCLO — Ранг доходности на риск
JPO
PCLO
Сравнение JPO c PCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPO | PCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.70 | -1.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 19.95 | -18.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 117.16 | -114.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPO и PCLO
Максимальная просадка JPO за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки PCLO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPO и PCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPO | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.80% | -0.76% | -24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -0.26% | -13.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.02% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -0.03% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 0.04% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPO и PCLO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что JPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPO | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 0.26% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 0.70% | +13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 0.90% | +18.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 1.14% | +17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 1.14% | +17.97% |
Сравнение комиссий JPO и PCLO
JPO берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PCLO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPO и PCLO
Дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 32.05%, что больше доходности PCLO в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 32.05% | 34.13% | 25.15% | 4.84% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.24% | 5.53% | 0.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPO and PCLO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPO has higher volatility (6.04%) compared to PCLO (0.26%). In terms of maximum drawdown, JPO dropped -24.80% vs PCLO's -0.76%.
On 1-year performance, JPO leads with 17.30% vs 5.22% for PCLO. On fees, PCLO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PCLO has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPO has performed better with a 17.30% return vs 5.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.19% for JPO.
JPO has the higher dividend yield at 32.05%, compared with 5.24% for PCLO.
JPO is categorized as Options Trading, while PCLO is CLO. They also come from different issuers: Tidal and Virtus. Their fees differ too: 1.19% for JPO and 0.29% for PCLO.
PCLO currently has the higher Sharpe Ratio (5.81 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPO и PCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор