Сравнение JPO с IBIE
JPO (YieldMax JPM Option Income Strategy ETF) and IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - JPO is a Options Trading fund actively managed by Tidal, while IBIE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. JPO is actively managed, while IBIE is passively managed. Over the past year, JPO returned 15.78% vs 3.41% for IBIE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. JPO charges 1.19%/yr vs 0.10%/yr for IBIE.
Доходность
Сравнение доходности JPO и IBIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPO показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у IBIE с доходностью 1.90%.
JPO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- 9.27%
- С начала года
- 5.99%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPO и IBIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 5.99% | 22.26% | 13.97% | 3.42% |
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 1.90% | 6.46% | 3.95% | 2.93% |
Correlation
The correlation between JPO and IBIE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPO vs. IBIE — Ранг доходности на риск
JPO
IBIE
Сравнение JPO c IBIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPO | IBIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.46 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 4.76 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 14.76 | -12.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPO и IBIE
Максимальная просадка JPO за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки IBIE в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPO и IBIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPO | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.80% | -1.70% | -23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -0.72% | -13.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.20% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -0.39% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 0.23% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPO и IBIE
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что JPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPO | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 0.54% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 1.09% | +13.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 1.58% | +17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 2.82% | +16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 2.82% | +16.25% |
Сравнение комиссий JPO и IBIE
JPO берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии IBIE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPO и IBIE
Дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.88%, что больше доходности IBIE в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 4.96% | 4.09% | 4.23% | 0.75% |
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 30.88% | 34.13% | 25.15% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
JPO and IBIE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPO has higher volatility (5.67%) compared to IBIE (0.54%). In terms of maximum drawdown, JPO dropped -24.80% vs IBIE's -1.70%.
On 1-year performance, JPO leads with 15.78% vs 3.41% for IBIE. On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIE has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPO has performed better with a 15.78% return vs 3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.19% for JPO.
JPO has the higher dividend yield at 30.88%, compared with 4.96% for IBIE.
JPO is categorized as Options Trading, while IBIE is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Tidal and iShares. Their fees differ too: 1.19% for JPO and 0.10% for IBIE.
IBIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPO и IBIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор