PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPO с IBIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JPO и IBIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPO показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у IBIE с доходностью 1.90%.


JPO

1 день
-0.41%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
9.27%
С начала года
5.99%
1 год
15.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBIE

1 день
0.10%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
1.87%
С начала года
1.90%
1 год
3.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPO и IBIE


2026 (YTD)202520242023
JPO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
5.99%22.26%13.97%3.42%
IBIE
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
1.90%6.46%3.95%2.93%

Correlation

The correlation between JPO and IBIE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax JPM Option Income Strategy ETF

iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF

Доходность на риск

JPO vs. IBIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPO
Ранг доходности на риск JPO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPO: 2727
Ранг коэф-та Мартина

IBIE
Ранг доходности на риск IBIE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPO c IBIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JPOIBIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.46

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

4.76

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

14.76

-12.01

JPO vs. IBIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPO на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа IBIE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPO и IBIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPO и IBIE

Максимальная просадка JPO за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки IBIE в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPO и IBIE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JPOIBIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.80%

-1.70%

-23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-0.72%

-13.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.20%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-0.39%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

0.23%

+5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JPO и IBIE

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что JPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JPOIBIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

0.54%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

1.09%

+13.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

1.58%

+17.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

2.82%

+16.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

2.82%

+16.25%

Сравнение комиссий JPO и IBIE

JPO берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии IBIE в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPO и IBIE

Дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.88%, что больше доходности IBIE в 4.96%


ПозицияTTM202520242023
IBIE
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
4.96%4.09%4.23%0.75%
JPO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
30.88%34.13%25.15%4.84%

Часто задаваемые вопросы


JPO and IBIE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPO has higher volatility (5.67%) compared to IBIE (0.54%). In terms of maximum drawdown, JPO dropped -24.80% vs IBIE's -1.70%.

On 1-year performance, JPO leads with 15.78% vs 3.41% for IBIE. On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIE has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPO has performed better with a 15.78% return vs 3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.19% for JPO.

JPO has the higher dividend yield at 30.88%, compared with 4.96% for IBIE.

JPO is categorized as Options Trading, while IBIE is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Tidal and iShares. Their fees differ too: 1.19% for JPO and 0.10% for IBIE.

IBIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPO и IBIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор