Сравнение JPNE.DE с XDJP.DE
JPNE.DE (Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist)) and XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both Japan Equities funds - JPNE.DE tracks the MSCI Japan SRI Filtered PAB Index (EUR Hedged) while XDJP.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPNE.DE returned 11.06%/yr vs 11.82%/yr for XDJP.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPNE.DE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.DE.
Доходность
Сравнение доходности JPNE.DE и XDJP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPNE.DE показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у XDJP.DE с доходностью 26.87%.
JPNE.DE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- —
XDJP.DE
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -8.53%
- 6 месяцев
- 19.27%
- С начала года
- 26.87%
- 1 год
- 51.59%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам JPNE.DE и XDJP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPNE.DE Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) | 10.38% | 19.27% | 10.65% | 22.81% | -10.54% | 11.39% | 6.72% | 8.16% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 26.87% | 16.25% | 14.41% | 18.07% | -15.32% | 3.32% | 14.05% | 6.02% |
Correlation
The correlation between JPNE.DE and XDJP.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between JPNE.DE and XDJP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPNE.DE vs. XDJP.DE — Ранг доходности на риск
JPNE.DE
XDJP.DE
Сравнение JPNE.DE c XDJP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) (JPNE.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPNE.DE | XDJP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 4.00 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 11.24 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPNE.DE и XDJP.DE
Максимальная просадка JPNE.DE за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки XDJP.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPNE.DE и XDJP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPNE.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.29% | -29.12% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -12.83% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | -20.16% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -21.14% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -12.10% | +9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -6.77% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.58% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPNE.DE и XDJP.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) (JPNE.DE) составляет 5.78%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что JPNE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPNE.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 9.42% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 20.94% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 25.75% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 19.16% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 18.00% | -0.65% |
Сравнение комиссий JPNE.DE и XDJP.DE
JPNE.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XDJP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPNE.DE и XDJP.DE
Дивидендная доходность JPNE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности XDJP.DE в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPNE.DE Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) | 1.24% | 1.37% | 1.37% | 1.34% | 1.62% | 1.92% | 1.88% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.08% | 1.36% | 1.38% | 1.59% | 2.60% | 1.16% | 1.14% | 1.11% | 1.28% | 0.75% | 0.89% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
JPNE.DE and XDJP.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for JPNE.DE.
JPNE.DE tracks MSCI Japan SRI Filtered PAB Index (EUR Hedged), while XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for JPNE.DE and 0.09% for XDJP.DE.
Подберите оптимальное распределение для JPNE.DE и XDJP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор