PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPNE.DE с AUM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPNE.DE с AUM5.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPNE.DE (Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist)) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - JPNE.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan SRI Filtered PAB Index (EUR Hedged), while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPNE.DE returned 11.06%/yr vs 13.57%/yr for AUM5.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. JPNE.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPNE.DE и AUM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) (JPNE.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPNE.DE показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью 11.79%.

JPNE.DE

1 день
-1.44%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
6.51%
С начала года
10.38%
1 год
29.29%
3 года*
13.68%
5 лет*
11.06%
10 лет*
—

AUM5.DE

1 день
-1.25%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
9.45%
С начала года
11.79%
1 год
21.52%
3 года*
18.71%
5 лет*
13.57%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPNE.DE и AUM5.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPNE.DE
Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist)		10.38%19.27%10.65%22.81%-10.54%11.39%6.72%8.16%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		11.79%4.80%32.40%22.65%-14.14%40.97%7.09%7.26%

Correlation

The correlation between JPNE.DE and AUM5.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г.

0.50

The correlation between JPNE.DE and AUM5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist)

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с JPNE.DE:
JPNE.DE с QUEJ.DEJPNE.DE с XDJE.DEJPNE.DE с XMK9.DEJPNE.DE с JNHD.DEJPNE.DE с TTPX.DEJPNE.DE с ZPDW.DEJPNE.DE с PRAJ.DE
Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с AMEW.DEAUM5.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

JPNE.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPNE.DE
Ранг доходности на риск JPNE.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNE.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNE.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPNE.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) (JPNE.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPNE.DEAUM5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.85

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.54

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.98

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

10.50

-1.16

JPNE.DE vs. AUM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPNE.DE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUM5.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPNE.DE и AUM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPNE.DE и AUM5.DE

Максимальная просадка JPNE.DE за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки AUM5.DE в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPNE.DE и AUM5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPNE.DEAUM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-33.65%

+15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-7.18%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-23.30%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-23.30%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.35%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-3.97%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.04%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JPNE.DE и AUM5.DE

Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) (JPNE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что JPNE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPNE.DEAUM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

3.01%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

7.89%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

11.77%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

15.22%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

16.08%

+1.27%

Сравнение комиссий JPNE.DE и AUM5.DE

JPNE.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPNE.DE и AUM5.DE

Дивидендная доходность JPNE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как AUM5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPNE.DE
Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist)		1.24%1.37%1.37%1.34%1.62%1.92%1.88%0.93%

Часто задаваемые вопросы

JPNE.DE and AUM5.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for JPNE.DE.

JPNE.DE is categorized as Japan Equities, while AUM5.DE is S&P 500. JPNE.DE tracks MSCI Japan SRI Filtered PAB Index (EUR Hedged), while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for JPNE.DE and 0.15% for AUM5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPNE.DE и AUM5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор