Сравнение JPLG.L с JEPI.L
JPLG.L (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) and JEPI.L (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JPLG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while JEPI.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. JPLG.L is passively managed, while JEPI.L is actively managed. Over the past year, JPLG.L returned 22.95% vs 9.20% for JEPI.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPLG.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.L.
Доходность
Сравнение доходности JPLG.L и JEPI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPLG.L торгуется в GBp, в то время как JEPI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPLG.L показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у JEPI.L с доходностью 0.63%.
JPLG.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
JEPI.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPLG.L и JEPI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 10.77% | 10.11% | -1.04% |
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 0.63% | 0.41% | 0.80% |
Correlation
The correlation between JPLG.L and JEPI.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between JPLG.L and JEPI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPLG.L vs. JEPI.L — Ранг доходности на риск
JPLG.L
JEPI.L
Сравнение JPLG.L c JEPI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLG.L | JEPI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.17 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 1.68 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 4.57 | +10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLG.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 0.97 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.10 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок JPLG.L и JEPI.L
Максимальная просадка JPLG.L за все время составила -27.53%, что больше максимальной просадки JEPI.L в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLG.L и JEPI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPLG.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.53% | -16.18% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -5.44% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.89% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -5.24% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.01% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLG.L и JEPI.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) составляет 1.96%, в то время как у JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что JPLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPLG.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 2.84% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 7.34% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 9.47% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 12.33% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 12.33% | +1.42% |
Сравнение комиссий JPLG.L и JEPI.L
JPLG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLG.L и JEPI.L
JPLG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 8.33% | 7.08% | 0.62% |
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPLG.L and JEPI.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.L.
JPLG.L is categorized as Global Equities, while JEPI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.20% for JPLG.L and 0.35% for JEPI.L.
Подберите оптимальное распределение для JPLG.L и JEPI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор