PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPJP.L с IJPE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPJP.L с IJPE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPJP.L (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) and IJPE.L (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - JPJP.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPE.L tracks the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPJP.L returned 10.23%/yr vs 14.88%/yr for IJPE.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JPJP.L charges 0.12%/yr vs 0.64%/yr for IJPE.L.

Доходность

Сравнение доходности JPJP.L и IJPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPJP.L торгуется в GBP, в то время как IJPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPJP.L показывает доходность 16.36%, что значительно ниже, чем у IJPE.L с доходностью 18.01%. За последние 10 лет акции JPJP.L уступали акциям IJPE.L по среднегодовой доходности: 10.23% против 14.88% соответственно.

JPJP.L

1 день
-0.43%
1 месяц
3.57%
С начала года
16.36%
6 месяцев
15.59%
1 год
35.39%
3 года*
15.59%
5 лет*
10.18%
10 лет*
10.23%

IJPE.L

1 день
-0.29%
1 месяц
6.93%
С начала года
18.01%
6 месяцев
19.21%
1 год
53.24%
3 года*
26.63%
5 лет*
19.09%
10 лет*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPJP.L и IJPE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPJP.L
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		16.36%17.50%9.02%13.95%-7.16%2.15%12.42%13.92%-8.48%13.12%
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		17.95%34.15%16.52%30.17%-0.54%4.85%15.09%8.84%-16.11%23.82%

Correlation

The correlation between JPJP.L and IJPE.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.82

The correlation between JPJP.L and IJPE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPJP.L и IJPE.L

Секторы
JPJP.L
IJPE.L

Промышленность

26.0%
26.0%

Технологии

19.1%
19.1%

Финансовые услуги

17.5%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.9%

Здравоохранение

6.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.6%

Сырьевые материалы

3.0%
3.0%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Коммунальные услуги

1.1%
1.1%

Энергетика

1.1%
1.1%

Промышленность

JPJP.L
26.0%
IJPE.L
26.0%

Технологии

JPJP.L
19.1%
IJPE.L
19.1%

Финансовые услуги

JPJP.L
17.5%
IJPE.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

JPJP.L
12.1%
IJPE.L
12.2%

Коммуникационные услуги

JPJP.L
7.9%
IJPE.L
7.9%

Здравоохранение

JPJP.L
6.3%
IJPE.L
6.3%

Потребительский защитный сектор

JPJP.L
3.6%
IJPE.L
3.6%

Сырьевые материалы

JPJP.L
3.0%
IJPE.L
3.0%

Недвижимость

JPJP.L
2.3%
IJPE.L
2.3%

Коммунальные услуги

JPJP.L
1.1%
IJPE.L
1.1%

Энергетика

JPJP.L
1.1%
IJPE.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с JPJP.L:
JPJP.L с LCJP.LJPJP.L с XDJP.LJPJP.L с ISJP.LJPJP.L с DXJG.LJPJP.L с IGUS.LJPJP.L с XMJP.LJPJP.L с IUSA.L
Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с IJPA.LIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с XDJP.LIJPE.L с DXJ

Доходность на риск

JPJP.L vs. IJPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPJP.L
Ранг доходности на риск JPJP.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPJP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPJP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPJP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPJP.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPJP.L c IJPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPJP.LIJPE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.75

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.73

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

4.99

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

16.72

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPJP.L vs. IJPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPJP.L на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа IJPE.L равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPJP.L и IJPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPJP.LIJPE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.75

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.02

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.03

Просадки

Сравнение просадок JPJP.L и IJPE.L

Максимальная просадка JPJP.L за все время составила -24.23%, что меньше максимальной просадки IJPE.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPJP.L и IJPE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPJP.LIJPE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.23%

-33.89%

+9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-10.61%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.21%

-20.17%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-20.17%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.23%

-33.89%

+9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.29%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-8.51%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.18%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JPJP.L и IJPE.L

SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что JPJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPJP.LIJPE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.89%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

15.06%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

19.29%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

18.65%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

18.81%

-2.87%

Сравнение комиссий JPJP.L и IJPE.L

JPJP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IJPE.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPJP.L и IJPE.L

Ни JPJP.L, ни IJPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JPJP.L and IJPE.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPJP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPJP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.64% for IJPE.L.

JPJP.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPE.L tracks MSCI Japan Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for JPJP.L and 0.64% for IJPE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPJP.L и IJPE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор