PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPJP.L с IJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPJP.L с IJPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPJP.L (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) and IJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds - JPJP.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPA.L tracks the MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, JPJP.L returned 10.23%/yr vs 10.12%/yr for IJPA.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JPJP.L и IJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPJP.L торгуется в GBP, в то время как IJPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPJP.L показывает доходность 16.36%, а IJPA.L немного ниже – 16.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPJP.L имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции IJPA.L немного отстают с 10.12%.

JPJP.L

1 день
-0.43%
1 месяц
3.57%
С начала года
16.36%
6 месяцев
15.59%
1 год
35.39%
3 года*
15.59%
5 лет*
10.18%
10 лет*
10.23%

IJPA.L

1 день
-0.05%
1 месяц
6.14%
С начала года
16.15%
6 месяцев
15.80%
1 год
33.76%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPJP.L и IJPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPJP.L
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		16.36%17.50%9.02%13.95%-7.16%2.15%12.42%13.92%-8.48%13.12%
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		16.11%18.21%8.48%13.38%-6.19%1.11%11.60%13.95%-9.06%14.95%

Correlation

The correlation between JPJP.L and IJPA.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.92

The correlation between JPJP.L and IJPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPJP.L и IJPA.L

Секторы
JPJP.L
IJPA.L

Промышленность

26.0%
25.2%

Технологии

19.1%
19.8%

Финансовые услуги

17.5%
15.7%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.9%
5.7%

Здравоохранение

6.3%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.0%

Сырьевые материалы

3.0%
5.1%

Недвижимость

2.3%
3.0%

Коммунальные услуги

1.1%
1.2%

Энергетика

1.1%
0.9%

Промышленность

JPJP.L
26.0%
IJPA.L
25.2%

Технологии

JPJP.L
19.1%
IJPA.L
19.8%

Финансовые услуги

JPJP.L
17.5%
IJPA.L
15.7%

Потребительский циклический сектор

JPJP.L
12.1%
IJPA.L
12.2%

Коммуникационные услуги

JPJP.L
7.9%
IJPA.L
5.7%

Здравоохранение

JPJP.L
6.3%
IJPA.L
5.8%

Потребительский защитный сектор

JPJP.L
3.6%
IJPA.L
4.0%

Сырьевые материалы

JPJP.L
3.0%
IJPA.L
5.1%

Недвижимость

JPJP.L
2.3%
IJPA.L
3.0%

Коммунальные услуги

JPJP.L
1.1%
IJPA.L
1.2%

Энергетика

JPJP.L
1.1%
IJPA.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с JPJP.L:
JPJP.L с LCJP.LJPJP.L с XDJP.LJPJP.L с ISJP.LJPJP.L с DXJG.LJPJP.L с IGUS.LJPJP.L с XMJP.LJPJP.L с IUSA.L
Часто сравнивают с IJPA.L:
IJPA.L с IJPE.LIJPA.L с VJPN.LIJPA.L с IJPD.LIJPA.L с GLDIJPA.L с IAUIJPA.L с VJPB.LIJPA.L с FBT.L

Доходность на риск

JPJP.L vs. IJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPJP.L
Ранг доходности на риск JPJP.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPJP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPJP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPJP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPJP.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPJP.L c IJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPJP.LIJPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.81

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.62

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.16

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

10.36

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPJP.L vs. IJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPJP.L на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPA.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPJP.L и IJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPJP.LIJPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.54

+0.05

Просадки

Сравнение просадок JPJP.L и IJPA.L

Максимальная просадка JPJP.L за все время составила -24.23%, примерно равная максимальной просадке IJPA.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPJP.L и IJPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPJP.LIJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.23%

-25.10%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-10.63%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.21%

-13.21%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-18.93%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.23%

-25.10%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.05%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-6.35%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.25%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JPJP.L и IJPA.L

SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) имеют волатильность 4.15% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPJP.LIJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.11%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

15.54%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

18.61%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

16.16%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

16.58%

-0.64%

Сравнение комиссий JPJP.L и IJPA.L

И JPJP.L, и IJPA.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPJP.L и IJPA.L

Ни JPJP.L, ни IJPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JPJP.L and IJPA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPJP.L and IJPA.L have the same expense ratio: 0.12% per year.

JPJP.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPA.L tracks MSCI Japan Investable Market Index (IMI). They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPJP.L и IJPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор