PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPJP.L с DXJA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPJP.L с DXJA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPJP.L (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) and DXJA.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - JPJP.L tracks the TOPIX TR JPY while DXJA.L tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPJP.L returned 10.18%/yr vs 27.42%/yr for DXJA.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPJP.L charges 0.12%/yr vs 0.48%/yr for DXJA.L.

Доходность

Сравнение доходности JPJP.L и DXJA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPJP.L торгуется в GBP, в то время как DXJA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPJP.L показывает доходность 16.36%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 20.87%.

JPJP.L

1 день
-0.43%
1 месяц
3.57%
С начала года
16.36%
6 месяцев
15.59%
1 год
35.39%
3 года*
15.59%
5 лет*
10.18%
10 лет*
10.23%

DXJA.L

1 день
0.47%
1 месяц
7.11%
С начала года
20.87%
6 месяцев
23.19%
1 год
57.93%
3 года*
30.27%
5 лет*
27.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPJP.L и DXJA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPJP.L
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		16.36%17.50%9.02%13.95%-7.16%2.15%12.42%13.92%-8.48%5.77%
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		20.84%23.96%31.18%34.18%17.73%18.52%0.41%14.91%-14.34%10.49%

Correlation

The correlation between JPJP.L and DXJA.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2017 г.

0.57

Over the past year, JPJP.L and DXJA.L have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов JPJP.L и DXJA.L

Секторы
JPJP.L
DXJA.L

Промышленность

26.0%
28.3%

Технологии

19.1%
12.8%

Финансовые услуги

17.5%
19.4%

Потребительский циклический сектор

12.1%
16.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
4.0%

Здравоохранение

6.3%
7.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.6%

Сырьевые материалы

3.0%
7.5%

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Энергетика

1.1%
2.0%

Промышленность

JPJP.L
26.0%
DXJA.L
28.3%

Технологии

JPJP.L
19.1%
DXJA.L
12.8%

Финансовые услуги

JPJP.L
17.5%
DXJA.L
19.4%

Потребительский циклический сектор

JPJP.L
12.1%
DXJA.L
16.4%

Коммуникационные услуги

JPJP.L
7.9%
DXJA.L
4.0%

Здравоохранение

JPJP.L
6.3%
DXJA.L
7.1%

Потребительский защитный сектор

JPJP.L
3.6%
DXJA.L
2.6%

Сырьевые материалы

JPJP.L
3.0%
DXJA.L
7.5%

Недвижимость

JPJP.L
2.3%
DXJA.L

-

Коммунальные услуги

JPJP.L
1.1%
DXJA.L

-

Энергетика

JPJP.L
1.1%
DXJA.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с JPJP.L:
JPJP.L с LCJP.LJPJP.L с XDJP.LJPJP.L с ISJP.LJPJP.L с DXJG.LJPJP.L с IGUS.LJPJP.L с XMJP.LJPJP.L с IUSA.L
Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с JRIE.LDXJA.L с FJPS.LDXJA.L с DXJG.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с HSJP.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с EEJG.L

Доходность на риск

JPJP.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPJP.L
Ранг доходности на риск JPJP.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPJP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPJP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPJP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPJP.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPJP.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPJP.LDXJA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.92

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.78

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

6.29

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

20.53

-10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPJP.L vs. DXJA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPJP.L на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа DXJA.L равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPJP.L и DXJA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPJP.LDXJA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.92

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.54

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.08

-0.50

Просадки

Сравнение просадок JPJP.L и DXJA.L

Максимальная просадка JPJP.L за все время составила -24.23%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPJP.L и DXJA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPJP.LDXJA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.23%

-31.71%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-9.17%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.21%

-22.57%

+8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-22.57%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.12%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.81%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JPJP.L и DXJA.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) составляет 4.15%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что JPJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPJP.LDXJA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.42%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

15.62%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

19.75%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

21.46%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

23.88%

-7.94%

Сравнение комиссий JPJP.L и DXJA.L

JPJP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPJP.L и DXJA.L

Ни JPJP.L, ни DXJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JPJP.L and DXJA.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPJP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPJP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for DXJA.L.

JPJP.L tracks TOPIX TR JPY, while DXJA.L tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for JPJP.L and 0.48% for DXJA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPJP.L и DXJA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор