Сравнение JPHSX с DFRPX
JPHSX (JPMorgan Floating Rate Income Fund) and DFRPX (DWS Floating Rate Fund Class S) are both Bank Loan funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPHSX charges 0.75%/yr vs 0.87%/yr for DFRPX.
Доходность
Сравнение доходности JPHSX и DFRPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPHSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 3.80%
DFRPX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPHSX и DFRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHSX JPMorgan Floating Rate Income Fund | 1.20% | 0.89% | 7.14% | 11.07% | -2.13% | 4.57% | 1.28% | 7.15% | -0.31% | 3.05% |
DFRPX DWS Floating Rate Fund Class S | 0.38% | 3.45% | 7.72% | 11.42% | -1.52% | 3.75% | 0.89% | 8.69% | -0.58% | 1.57% |
Correlation
The correlation between JPHSX and DFRPX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between JPHSX and DFRPX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHSX vs. DFRPX — Ранг доходности на риск
JPHSX
DFRPX
Сравнение JPHSX c DFRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPHSX | DFRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHSX | DFRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок JPHSX и DFRPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHSX | DFRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHSX и DFRPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHSX | DFRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | — | — |
Сравнение комиссий JPHSX и DFRPX
JPHSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DFRPX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHSX и DFRPX
Дивидендная доходность JPHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности DFRPX в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRPX DWS Floating Rate Fund Class S | 5.11% | 5.99% | 8.67% | 8.22% | 4.25% | 3.31% | 3.75% | 4.80% | 4.21% | 4.39% | 4.76% | 4.63% |
JPHSX JPMorgan Floating Rate Income Fund | 7.01% | 6.84% | 9.21% | 7.94% | 5.12% | 3.34% | 3.88% | 5.27% | 4.57% | 3.78% | 4.49% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
JPHSX and DFRPX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JPHSX и DFRPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор