PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGL.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGL.L с WRDA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L).

JPGL.L и WRDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. WRDA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPGL.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGL.L и WRDA.L

2026 (YTD)20252024
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		5.05%18.22%10.25%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		-2.77%21.28%17.83%
Разные валюты инструментов

JPGL.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPGL.L показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью -2.77%.

JPGL.L

1 день
2.09%
1 месяц
-1.21%
С начала года
5.05%
6 месяцев
9.02%
1 год
19.42%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—

WRDA.L

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
0.28%
1 год
19.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с JPGL.L:
JPGL.L с VWCE.DEJPGL.L с VWRA.LJPGL.L с XDEV.LJPGL.L с IWFM.LJPGL.L с IWMO.LJPGL.L с QWLDJPGL.L с VOO
Часто сравнивают с WRDA.L:
WRDA.L с VUAA.DEWRDA.L с ACWI.LWRDA.L с SPXS.MIWRDA.L с VWCE.DEWRDA.L с XMWX.LWRDA.L с IWDA.LWRDA.L с EMIM.L

Сравнение комиссий JPGL.L и WRDA.L

JPGL.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

JPGL.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGL.L
Ранг доходности на риск JPGL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGL.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGL.LWRDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.29

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.83

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.76

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

12.29

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGL.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGL.L на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRDA.L равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGL.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGL.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.29

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.21

-0.58

Корреляция

Корреляция между JPGL.L и WRDA.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGL.L и WRDA.L

Ни JPGL.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JPGL.L и WRDA.L

Максимальная просадка JPGL.L за все время составила -35.87%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.L и WRDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JPGL.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.87%

-18.38%

-17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-6.53%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-3.42%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-2.41%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.66%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGL.L и WRDA.L

Текущая волатильность для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) составляет 4.31%, в то время как у UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что JPGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPGL.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.64%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

8.77%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

14.94%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

13.43%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

13.43%

+2.86%