Сравнение JPGL.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
JPGL.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPGL.L и SWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPGL.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 5.05% | 18.22% | 10.35% | 13.26% | -10.20% | 23.30% | 6.18% | 5.88% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.76% | 21.14% | 19.09% | 23.79% | -18.13% | 22.52% | 15.68% | 7.54% |
Разные валюты инструментов
JPGL.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPGL.L показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -2.41%.
JPGL.L
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
SWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGL.L и SWDA.L
JPGL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPGL.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
JPGL.L
SWDA.L
Сравнение JPGL.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPGL.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.26 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.79 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.79 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 12.45 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPGL.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.26 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.68 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.68 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между JPGL.L и SWDA.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGL.L и SWDA.L
Ни JPGL.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JPGL.L и SWDA.L
Максимальная просадка JPGL.L за все время составила -35.87%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.L и SWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPGL.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.87% | -25.58% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -6.55% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -18.50% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -3.42% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -3.52% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.67% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGL.L и SWDA.L
Текущая волатильность для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) составляет 4.31%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что JPGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPGL.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.88% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 8.83% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 15.51% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 15.34% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 15.71% | +0.58% |