Сравнение JPGL.L с JGRE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L).
JPGL.L и JGRE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. JGRE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPGL.L и JGRE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPGL.L и JGRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 5.05% | 18.22% | 10.35% | 13.26% | -10.20% | 23.30% | 6.18% | 5.88% |
JGRE.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | -2.75% | 20.08% | 18.62% | 24.85% | -17.63% | 24.78% | 16.68% | 8.09% |
Разные валюты инструментов
JPGL.L торгуется в USD, в то время как JGRE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGRE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPGL.L показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у JGRE.L с доходностью -2.75%.
JPGL.L
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
JGRE.L
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGL.L и JGRE.L
JPGL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JGRE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPGL.L vs. JGRE.L — Ранг доходности на риск
JPGL.L
JGRE.L
Сравнение JPGL.L c JGRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPGL.L | JGRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.18 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.70 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.65 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 11.91 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPGL.L | JGRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.18 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.75 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JPGL.L и JGRE.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGL.L и JGRE.L
Ни JPGL.L, ни JGRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JPGL.L и JGRE.L
Максимальная просадка JPGL.L за все время составила -35.87%, что больше максимальной просадки JGRE.L в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.L и JGRE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPGL.L | JGRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.87% | -25.31% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -6.65% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -18.49% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -3.70% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -3.16% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.64% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGL.L и JGRE.L
Текущая волатильность для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) составляет 4.31%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что JPGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPGL.L | JGRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.83% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 8.71% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 15.43% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 15.17% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.85% | -0.56% |