PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPGL.L с JGRE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPGL.L и JGRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGL.L и JGRE.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
5.05%18.22%10.35%13.26%-10.20%23.30%6.18%5.88%
JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)
-2.75%20.08%18.62%24.85%-17.63%24.78%16.68%8.09%
Разные валюты инструментов

JPGL.L торгуется в USD, в то время как JGRE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGRE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPGL.L показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у JGRE.L с доходностью -2.75%.


JPGL.L

1 день
2.09%
1 месяц
-1.21%
С начала года
5.05%
6 месяцев
9.02%
1 год
19.42%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.65%
10 лет*

JGRE.L

1 день
-0.51%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
0.67%
1 год
18.33%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Сравнение комиссий JPGL.L и JGRE.L

JPGL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JGRE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JPGL.L vs. JGRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPGL.L
Ранг доходности на риск JPGL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

JGRE.L
Ранг доходности на риск JGRE.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRE.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRE.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRE.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGL.L c JGRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPGL.LJGRE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.18

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.70

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.65

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

11.91

-1.79

JPGL.L vs. JGRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGL.L на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGRE.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGL.L и JGRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPGL.LJGRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.18

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.75

-0.12

Корреляция

Корреляция между JPGL.L и JGRE.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGL.L и JGRE.L

Ни JPGL.L, ни JGRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JPGL.L и JGRE.L

Максимальная просадка JPGL.L за все время составила -35.87%, что больше максимальной просадки JGRE.L в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.L и JGRE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JPGL.LJGRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.87%

-25.31%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-6.65%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-18.49%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-3.70%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.16%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.64%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGL.L и JGRE.L

Текущая волатильность для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) составляет 4.31%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что JPGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPGL.LJGRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.83%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

8.71%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

15.43%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

15.17%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

16.85%

-0.56%